Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,02 % -1,07 % -2,10 % -0,15 % 13,19 % 13,12 % 23,09 % 69,39 % - -
Categoria -0,01 % -1,33 % -2,02 % 0,70 % 14,62 % 13,95 % 16,43 % 40,00 % 48,49 % 39,18 %
Delta 1,03 % 0,26 % -0,07 % -0,85 % -1,43 % -0,83 % 6,66 % 29,39 % - -
Benchmark* 1,17 % -1,28 % -2,12 % 1,47 % 16,04 % 16,38 % 26,17 % 65,57 % 68,00 % 58,56 %
Delta -0,15 % 0,21 % 0,02 % -1,63 % -2,85 % -3,26 % -3,08 % 3,82 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,74 % 21,57 % -14,59 % - - - - -
Categoria 7,14 % 13,30 % -17,72 % 14,84 % 4,90 % 24,24 % -20,95 % 17,35 %
Delta 11,60 % 8,27 % 3,13 % - - - - -
Benchmark* 17,24 % 18,71 % -17,54 % 14,13 % 2,12 % 23,09 % -18,48 % 12,24 %
Delta 1,51 % 2,87 % 2,95 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Germany NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,95 % 17,33 % -
Categoria 17,89 % 10,02 % 9,97 %
Delta 8,06 % 7,32 % -
Benchmark* 28,87 % 16,57 % 12,89 %
Delta -2,92 % 0,76 % -
Rischio
Volatilità 16,51 % 15,84 % -
Volatilità Categoria 15,17 % 14,43 % 15,14 %
Volatilità Benchmark 16,98 % 16,30 % 17,77 %
Max drawdown -16,15 % -18,26 % -
Tempo di recupero 70 j 215 j -
DSR 11,49 % 10,69 % -
Sortino 1,99 1,37 -
VAR 95 -3,02 % -3,52 % -
VAR 99 -8,04 % -5,13 % -
Benchmark*: MSCI Germany NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,38 0,92 -
TEV 3,19 % 3,42 % -
Information ratio (IR) -0,91 0,22 -
Up Capture Ratio 0,95 0,98 -
Down Capture Ratio 0,98 0,95 -
Indice Omega 1,60 1,39 -
Reattività
Beta 0,96 0,95 -
96,47 95,61 -
Beta bull 0,89 0,90 -
Beta bear 0,99 0,96 -
Asimmetria
Skewness -0,96 -0,39 -
Kurtosis 2,57 0,98 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Germania è MSCI Germany NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Germany NR