Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/10/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % -0,03 % 4,22 % 7,58 % 16,73 % 26,18 % 45,88 % 37,70 % - -
Categoria 0,15 % 0,11 % 4,79 % 6,05 % 13,18 % 25,12 % 44,23 % 33,44 % 77,56 % 122,69 %
Delta -0,04 % -0,14 % -0,57 % 1,53 % 3,55 % 1,06 % 1,66 % 4,26 % - -
Benchmark* 0,11 % 0,06 % 5,35 % 7,27 % 15,42 % 26,89 % 44,50 % 36,13 % 73,78 % 132,73 %
Delta 0,00 % -0,08 % -1,13 % 0,31 % 1,31 % -0,71 % 1,38 % 1,57 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 13,30 % -3,92 % - - - - - -
Categoria 20,75 % -10,27 % 32,18 % -5,65 % 27,48 % -18,22 % 12,94 % 5,30 %
Delta -7,46 % 6,34 % - - - - - -
Benchmark* 12,12 % -4,63 % 38,54 % -11,05 % 27,93 % -13,03 % 7,88 % 16,16 %
Delta 1,18 % 0,71 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Financials NR

Performance e indicatori mensili al 30/09/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 32,36 % 11,77 % -
Categoria 31,67 % 10,50 % 11,85 %
Delta 0,69 % 1,27 % -
Benchmark* 30,50 % 10,90 % 10,80 %
Delta 1,86 % 0,88 % -
Rischio
Volatilità 10,97 % 15,38 % -
Volatilità Categoria 11,47 % 15,94 % 22,06 %
Volatilità Benchmark 10,84 % 15,21 % 21,37 %
Max drawdown -8,59 % -16,05 % -
Tempo di recupero 27 j 692 j -
DSR 6,12 % 10,31 % -
Sortino 4,66 0,95 -
VAR 95 -1,86 % -3,36 % -
VAR 99 -3,36 % -5,07 % -
Benchmark*: MSCI World Financials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,60 0,64 -
TEV 2,13 % 2,43 % -
Information ratio (IR) 0,87 0,36 -
Up Capture Ratio 1,02 1,00 -
Down Capture Ratio 0,97 0,98 -
Indice Omega 2,28 1,28 -
Reattività
Beta 0,99 1,00 -
96,23 97,51 -
Beta bull 1,05 1,03 -
Beta bear 0,83 1,00 -
Asimmetria
Skewness -0,02 -0,20 -
Kurtosis 0,86 0,88 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR