Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,95 % 1,54 % 2,75 % 9,58 % 0,87 % 4,49 % 20,16 % 61,66 % - -
Categoria -1,08 % 1,87 % 10,34 % 16,48 % -4,98 % -3,02 % 6,49 % 56,80 % 106,51 % 85,08 %
Delta 2,04 % -0,33 % -7,59 % -6,90 % 5,85 % 7,51 % 13,67 % 4,86 % - -
Benchmark* 0,86 % 1,46 % 2,79 % 10,97 % 1,37 % 5,28 % 20,96 % 61,85 % 138,03 % 120,25 %
Delta 0,10 % 0,07 % -0,05 % -1,39 % -0,50 % -0,80 % -0,80 % -0,19 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,26 % 13,30 % -3,92 % - - - - -
Categoria 28,40 % 21,23 % -9,82 % 32,38 % -5,28 % 27,74 % -18,05 % 13,07 %
Delta 4,85 % -7,94 % 5,90 % - - - - -
Benchmark* 34,73 % 12,12 % -4,63 % 38,54 % -11,05 % 27,93 % -13,03 % 7,88 %
Delta -1,47 % 1,18 % 0,71 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Financials NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,54 % 18,06 % -
Categoria 1,68 % 14,07 % 14,46 %
Delta 19,85 % 3,98 % -
Benchmark* 22,76 % 18,34 % 18,93 %
Delta -1,23 % -0,29 % -
Rischio
Volatilità 19,41 % 16,37 % -
Volatilità Categoria 25,88 % 19,10 % 19,12 %
Volatilità Benchmark 20,00 % 16,47 % 17,04 %
Max drawdown -17,88 % -17,88 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,99 % 11,87 % -
Sortino 1,24 1,28 -
VAR 95 -4,50 % -3,15 % -
VAR 99 -11,18 % -7,14 % -
Benchmark*: MSCI World Financials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,96 0,93 -
TEV 2,83 % 2,50 % -
Information ratio (IR) -0,43 -0,12 -
Up Capture Ratio 0,98 0,99 -
Down Capture Ratio 0,99 0,99 -
Indice Omega 1,42 1,41 -
Reattività
Beta 0,96 0,98 -
98,03 97,70 -
Beta bull 0,93 0,98 -
Beta bear 0,94 0,96 -
Asimmetria
Skewness -1,77 -1,20 -
Kurtosis 5,78 4,19 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR