Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % 1,15 % -1,14 % 1,03 % 3,00 % 3,00 % 21,92 % 65,17 % - -
Categoria -1,14 % -0,48 % -4,24 % 2,59 % -11,63 % -11,63 % 0,19 % 46,78 % 94,59 % 67,64 %
Delta 1,35 % 1,63 % 3,10 % -1,57 % 14,63 % 14,63 % 21,73 % 18,39 % - -
Benchmark* 0,18 % 0,98 % 0,27 % 1,15 % 3,68 % 3,68 % 22,92 % 65,81 % 139,58 % 116,99 %
Delta 0,03 % 0,17 % -1,41 % -0,12 % -0,68 % -0,68 % -1,00 % -0,63 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 33,26 % 13,30 % -3,92 % - - - - -
Categoria 28,48 % 21,03 % -9,97 % 32,35 % -5,63 % 27,51 % -18,33 % 13,06 %
Delta 4,77 % -7,73 % 6,05 % - - - - -
Benchmark* 34,73 % 12,12 % -4,63 % 38,54 % -11,05 % 27,93 % -13,03 % 7,88 %
Delta -1,47 % 1,18 % 0,71 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Financials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,89 % 15,68 % -
Categoria 3,20 % 11,41 % 16,10 %
Delta 20,69 % 4,27 % -
Benchmark* 22,68 % 15,26 % 19,48 %
Delta 1,21 % 0,42 % -
Rischio
Volatilità 18,83 % 16,65 % -
Volatilità Categoria 25,64 % 19,43 % 19,41 %
Volatilità Benchmark 19,75 % 16,91 % 17,44 %
Max drawdown -17,88 % -17,88 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,33 % 12,10 % -
Sortino 1,45 1,07 -
VAR 95 -2,85 % -3,36 % -
VAR 99 -11,18 % -7,14 % -
Benchmark*: MSCI World Financials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,10 0,78 -
TEV 2,46 % 2,36 % -
Information ratio (IR) 0,49 0,18 -
Up Capture Ratio 0,98 0,99 -
Down Capture Ratio 0,95 0,98 -
Indice Omega 1,52 1,36 -
Reattività
Beta 0,95 0,98 -
98,61 98,06 -
Beta bull 0,93 0,98 -
Beta bear 0,93 0,95 -
Asimmetria
Skewness -1,87 -1,14 -
Kurtosis 6,83 3,78 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR