Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,70 % -0,57 % -1,70 % 4,66 % 21,04 % 12,80 % 19,93 % 87,46 % 99,10 % -
Categoria 0,42 % -0,77 % -2,75 % 3,11 % 20,85 % 9,85 % 17,38 % 103,59 % 114,36 % 165,88 %
Delta 0,29 % 0,20 % 1,05 % 1,55 % 0,18 % 2,94 % 2,55 % -16,13 % -15,26 % -
Benchmark* 0,70 % -0,58 % -1,94 % 4,40 % 19,99 % 11,36 % 18,05 % 84,17 % 94,16 % 149,46 %
Delta 0,00 % 0,01 % 0,24 % 0,26 % 1,04 % 1,43 % 1,88 % 3,29 % 4,94 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,51 % 33,26 % 13,30 % -3,92 % - - - -
Categoria 26,41 % 32,87 % 21,82 % -9,00 % 32,71 % -7,74 % 27,12 % -17,89 %
Delta -11,90 % 0,39 % -8,53 % 5,08 % - - - -
Benchmark* 13,83 % 34,73 % 12,12 % -4,63 % 38,54 % -11,05 % 27,93 % -13,03 %
Delta 0,68 % -1,47 % 1,18 % 0,71 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Financials NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,07 % 24,26 % 15,30 %
Categoria 20,36 % 27,71 % 17,08 %
Delta -0,29 % -3,45 % -1,78 %
Benchmark* 19,13 % 23,81 % 14,78 %
Delta 0,93 % 0,45 % 0,52 %
Rischio
Volatilità 11,65 % 14,24 % 15,39 %
Volatilità Categoria 12,50 % 13,96 % 15,63 %
Volatilità Benchmark 11,66 % 14,57 % 15,52 %
Max drawdown -9,30 % -17,88 % -17,88 %
Tempo di recupero 134 j 174 j 174 j
DSR 7,05 % 9,90 % 10,67 %
Sortino 2,56 2,16 1,24
VAR 95 -2,62 % -2,62 % -2,85 %
VAR 99 -2,82 % -6,37 % -6,37 %
Benchmark*: MSCI World Financials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,55 1,50 0,86
TEV 2,40 % 2,20 % 2,34 %
Information ratio (IR) 0,39 0,20 0,22
Up Capture Ratio 1,00 0,99 0,99
Down Capture Ratio 0,98 0,98 0,97
Indice Omega 1,65 1,69 1,38
Reattività
Beta 0,98 0,97 0,98
R² 95,79 97,73 97,72
Beta bull 0,95 0,96 0,99
Beta bear 0,97 0,94 0,97
Asimmetria
Skewness -0,11 -1,42 -0,78
Kurtosis -0,66 7,25 3,40

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi finanziari è MSCI World Financials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Financials NR