Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % -0,01 % -2,63 % -2,52 % -1,82 % -2,52 % 4,46 % 8,72 % - -
Categoria 0,23 % -0,44 % -1,64 % -0,84 % -0,39 % -0,84 % 2,84 % 3,69 % 14,93 % 9,34 %
Delta -0,24 % 0,43 % -0,99 % -1,68 % -1,43 % -1,68 % 1,62 % 5,03 % - -
Benchmark* 0,38 % -0,06 % -3,14 % -2,01 % 0,70 % -2,01 % 4,71 % 5,12 % 16,43 % 25,70 %
Delta -0,39 % 0,05 % 0,51 % -0,51 % -2,52 % -0,51 % -0,25 % 3,60 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,93 % 8,26 % -4,50 % - - - - -
Categoria 5,82 % 6,57 % -10,83 % 4,25 % 1,44 % 8,16 % -4,60 % 1,69 %
Delta -1,89 % 1,69 % 6,33 % - - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta -5,75 % 1,99 % 6,94 % - - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,48 % 2,83 % -
Categoria 2,60 % 1,16 % 2,69 %
Delta 1,88 % 1,67 % -
Benchmark* 4,16 % 1,67 % 2,92 %
Delta 0,32 % 1,16 % -
Rischio
Volatilità 6,77 % 6,65 % -
Volatilità Categoria 3,82 % 4,41 % 4,13 %
Volatilità Benchmark 7,20 % 6,85 % 6,39 %
Max drawdown -5,07 % -6,42 % -
Tempo di recupero - 469 j -
DSR 4,97 % 4,53 % -
Sortino 0,22 0,06 -
VAR 95 -1,59 % -1,47 % -
VAR 99 -3,50 % -2,32 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,16 0,04 -
TEV 9,40 % 8,42 % -
Information ratio (IR) 0,03 0,14 -
Up Capture Ratio 0,26 0,30 -
Down Capture Ratio 0,05 0,16 -
Indice Omega 1,08 1,03 -
Reattività
Beta 0,09 0,21 -
0,92 4,91 -
Beta bull 0,19 0,40 -
Beta bear -0,06 0,04 -
Asimmetria
Skewness -0,60 0,13 -
Kurtosis 4,30 2,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market