Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,71 % 0,00 % 0,44 % 2,39 % 1,37 % 13,02 % 16,92 % 35,35 % - -
Categoria 0,98 % 0,73 % 1,28 % 2,97 % 3,24 % 12,09 % 17,60 % 21,70 % 49,62 % 83,00 %
Delta -0,27 % -0,73 % -0,84 % -0,58 % -1,88 % 0,93 % -0,67 % 13,66 % - -
Benchmark* 1,06 % 0,64 % 1,49 % 4,88 % 4,56 % 14,82 % 20,28 % 33,82 % 53,46 % 99,13 %
Delta -0,35 % -0,64 % -1,05 % -2,49 % -3,19 % -1,80 % -3,36 % 1,54 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 9,68 % 1,71 % - - - - - -
Categoria 12,69 % -8,35 % 24,73 % -1,77 % 23,38 % -8,86 % 5,81 % 10,09 %
Delta -3,01 % 10,06 % - - - - - -
Benchmark* 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 % 16,02 %
Delta 2,04 % 2,44 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,90 % 10,66 % -
Categoria 15,39 % 6,21 % 9,00 %
Delta 3,51 % 4,45 % -
Benchmark* 19,12 % 9,79 % 9,80 %
Delta -0,21 % 0,87 % -
Rischio
Volatilità 10,35 % 12,44 % -
Volatilità Categoria 8,38 % 10,35 % 14,70 %
Volatilità Benchmark 8,71 % 11,85 % 17,04 %
Max drawdown -9,17 % -10,57 % -
Tempo di recupero - 307 j -
DSR 6,86 % 8,72 % -
Sortino 2,19 1,01 -
VAR 95 -2,55 % -2,60 % -
VAR 99 -3,34 % -5,59 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,45 0,71 -
TEV 4,61 % 6,86 % -
Information ratio (IR) -0,05 0,13 -
Up Capture Ratio 1,08 0,97 -
Down Capture Ratio 1,15 0,93 -
Indice Omega 1,58 1,29 -
Reattività
Beta 1,07 0,88 -
80,48 70,84 -
Beta bull 0,91 0,63 -
Beta bear 1,15 0,94 -
Asimmetria
Skewness -0,44 -0,59 -
Kurtosis -0,07 0,72 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR