Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,02 % 2,44 % 2,73 % 4,31 % 7,10 % 3,01 % 21,08 % 30,72 % - -
Categoria 0,66 % 0,18 % 1,02 % 1,23 % 4,54 % 1,13 % 15,03 % 19,52 % 44,41 % 72,15 %
Delta 1,36 % 2,26 % 1,72 % 3,07 % 2,56 % 1,88 % 6,05 % 11,21 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,46 % 9,68 % 1,71 % - - - - -
Categoria 14,09 % 12,91 % -8,37 % 24,74 % -1,92 % 23,26 % -8,80 % 5,80 %
Delta 4,36 % -3,23 % 10,08 % - - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta -0,10 % 2,04 % 2,44 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 18,46 % 9,74 % -
Categoria 14,09 % 5,68 % 7,63 %
Delta 4,36 % 4,05 % -
Benchmark* 18,56 % 8,20 % 8,65 %
Delta -0,10 % 1,53 % -
Rischio
Volatilità 9,91 % 12,57 % -
Volatilità Categoria 8,47 % 10,50 % 14,83 %
Volatilità Benchmark 9,70 % 12,23 % 17,25 %
Max drawdown -9,17 % -10,57 % -
Tempo di recupero 70 j 307 j -
DSR 6,14 % 8,85 % -
Sortino 2,40 0,84 -
VAR 95 -2,19 % -2,60 % -
VAR 99 -2,60 % -5,59 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,49 0,59 -
TEV 4,55 % 6,95 % -
Information ratio (IR) -0,02 0,22 -
Up Capture Ratio 0,99 0,97 -
Down Capture Ratio 0,99 0,91 -
Indice Omega 1,62 1,24 -
Reattività
Beta 0,91 0,87 -
79,64 71,08 -
Beta bull 0,76 0,62 -
Beta bear 0,83 0,93 -
Asimmetria
Skewness -0,07 -0,55 -
Kurtosis -0,22 0,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR