Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,24 % 1,03 % 3,59 % 3,00 % -2,44 % 1,80 % 8,73 % 25,95 % - -
Categoria 0,20 % 0,70 % 2,01 % 1,84 % -2,06 % 3,22 % 7,67 % 23,52 % 66,68 % 74,94 %
Delta 0,04 % 0,33 % 1,59 % 1,16 % -0,38 % -1,42 % 1,06 % 2,43 % - -
Benchmark* 0,31 % 0,20 % 2,34 % 2,32 % -4,01 % 1,48 % 7,60 % 22,10 % 86,42 % 89,87 %
Delta -0,07 % 0,83 % 1,26 % 0,68 % 1,57 % 0,32 % 1,14 % 3,85 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 18,46 % 9,68 % 1,71 % - - - - -
Categoria 14,34 % 12,56 % -8,13 % 24,59 % -2,62 % 23,20 % -9,47 % 5,72 %
Delta 4,11 % -2,88 % 9,84 % - - - - -
Benchmark* 18,56 % 7,64 % -0,74 % 32,12 % -9,51 % 24,09 % -6,55 % 2,92 %
Delta -0,10 % 2,04 % 2,44 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,65 % 9,03 % -
Categoria 5,52 % 7,84 % 11,27 %
Delta -1,88 % 1,19 % -
Benchmark* 5,12 % 7,73 % 13,78 %
Delta -1,47 % 1,30 % -
Rischio
Volatilità 15,33 % 13,17 % -
Volatilità Categoria 13,05 % 10,86 % 11,30 %
Volatilità Benchmark 15,62 % 12,75 % 13,19 %
Max drawdown -17,31 % -17,31 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,40 % 9,90 % -
Sortino 0,07 0,62 -
VAR 95 -3,82 % -2,72 % -
VAR 99 -9,08 % -5,59 % -
Benchmark*: MSCI World Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,05 0,47 -
TEV 5,94 % 6,03 % -
Information ratio (IR) -0,25 0,22 -
Up Capture Ratio 0,96 1,01 -
Down Capture Ratio 1,02 0,98 -
Indice Omega 1,04 1,19 -
Reattività
Beta 0,91 0,92 -
85,85 79,61 -
Beta bull 0,76 0,73 -
Beta bear 0,86 0,89 -
Asimmetria
Skewness -1,65 -1,16 -
Kurtosis 5,44 3,66 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR