Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Value Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Kyle Williams (2021-06-03), Ian Butler (2021-06-03), Thomas Buckingham (2021-06-03), Mayur Patel (2024-08-06)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/01/2025
123,77 USD
= 120,81 EUR
15/01/2025
Performance
| Perf. 15/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 2,02 % | 0,66 % |
| Perf. 4 settimane | 2,73 % | 1,02 % |
| Perf. YTD | 3,01 % | 1,13 % |
| Perf. 1 anno | 21,08 % | 15,03 % |
| Perf. 3 anni | 30,72 % | 19,52 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,46 % | 14,09 % |
| Perf. 2023 | 9,68 % | 12,91 % |
| Perf. 2022 | 1,71 % | -8,37 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 9,74 % | 5,68 % |
| Volatilità | 12,57 % | 10,50 % |
| Sharpe ratio | 0,59 | 0,32 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 103 / 125 | 4 | |
| 3 mesi | 22 / 125 | 1 | |
| 6 mesi | 24 / 124 | 1 | |
| YTD | 24 / 122 | 1 | |
| 1 anno | 24 / 122 | 1 | |
| 3 anni | 6 / 89 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,57 % | Medio | |
| Max drawdown | -10,57 % | Eccellente | |
| DSR | 8,85 % | Medio | |
| Beta bear | 0,93 | Medio | |
| VAR 95 | -2,60 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,59 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,22 | Medio | |
| Sortino | 0,84 | Eccellente | |
| Omega | 1,24 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,69 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/01/2025 | 5,01 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 72,14 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,8 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,29 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Global Value A USD |
|
3,01%
|
21,08%
|
30,72%
|
12,57% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | LT Inv Fd SIA Classic B EUR Cap |
|
1,46%
|
13,97%
|
29,32%
|
14,66% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Robeco QI Gbl Value Eq D EUR Acc |
|
-0,30%
|
22,75%
|
29,53%
|
12,84% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schroder Global Equity Yield A Acc USD |
|
1,19%
|
10,38%
|
16,30%
|
11,84% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Robeco QI Gbl Value Eq D EUR Acc |
|
-0,30%
|
22,75%
|
29,53%
|
12,84% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI World Hi Dvd Yi UCITS ETF |
|
0,67%
|
26,06%
|
27,35%
|
14,08% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR