Serie storica base 100 dal 27/09/2021 al 26/09/2024

JPMF Global Value A USD
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 26/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,71 % 0,98 %
Perf. 4 settimane 0,44 % 1,28 %
Perf. YTD 13,02 % 12,09 %
Perf. 1 anno 16,92 % 17,60 %
Perf. 3 anni 35,35 % 21,70 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 9,68 % 12,69 %
Perf. 2022 1,71 % -8,35 %
Perf. 2021 - -
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 10,66 % 6,21 %
Volatilità 12,44 % 10,35 %
Sharpe ratio 0,71 0,42

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 81 / 123 3
3 mesi 60 / 123 2
6 mesi 34 / 121 2
YTD 35 / 121 2
1 anno 29 / 121 1
3 anni 6 / 88 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,44 %
Medio
Max drawdown -10,57 %
Eccellente
DSR 8,72 %
Medio
Beta bear 0,94
Medio
VAR 95 -2,60 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,71
Eccellente
Information ratio 0,13
Medio
Sortino 1,01
Eccellente
Omega 1,29
Eccellente
Calmar ratio 0,82
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/09/2024 464,68 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 34,86 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,8 %
Commissioni di Gestione 1,8 %
Costi di Transazione 0,29 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPMF Global Value A USD
13,02%
16,92%
35,35%
12,44%
Miglior fondo - miglior rating Long Term Inv SIA Class EUR
12,96%
16,39%
42,66%
14,83%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
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Miglior fondo RSI - miglior rating -
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Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
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ETF Xtrackers MSCI World Value ETF 1C EUR -
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Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR