Serie storica base 100 dal 15/01/2022 al 14/01/2025

SPDR MSCI World Value UCITS ETF
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 14/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,09 % 0,02 %
Perf. 4 settimane 1,12 % -0,56 %
Perf. YTD 0,82 % 0,47 %
Perf. 1 anno 11,52 % 14,25 %
Perf. 3 anni 20,95 % 18,74 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 11,09 % 14,09 %
Perf. 2023 18,41 % 12,91 %
Perf. 2022 -5,09 % -8,37 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 7,68 % 5,68 %
Volatilità 12,20 % 10,50 %
Sharpe ratio 0,44 0,32

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 38 / 125 2
3 mesi 67 / 125 3
6 mesi 111 / 124 4
YTD 91 / 122 3
1 anno 91 / 122 3
3 anni 20 / 89 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,20 %
Medio
Max drawdown -14,01 %
Medio
DSR 8,35 %
Buono
Beta bear 0,93
Medio
VAR 95 -2,91 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,44
Buono
Information ratio -0,10
Medio
Sortino 0,64
Buono
Omega 1,18
Buono
Calmar ratio 0,38
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/01/2025 62,21 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -11,11 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
SPDR MSCI World Value UCITS ETF
0,82%
11,52%
20,95%
12,20%
Miglior fondo - miglior rating LT Inv Fd SIA Classic B EUR Cap
1,46%
13,97%
29,32%
14,66%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JPMF Global Value A USD
3,01%
21,08%
30,72%
12,57%
Miglior fondo RSI - miglior rating Schroder Global Equity Yield A Acc USD
1,19%
10,38%
16,30%
11,84%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Wellington Ireland Durable Companies S
-0,78%
14,75%
29,45%
11,90%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR