Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 07/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,29 % -0,40 % 2,95 % -7,25 % -8,47 % -7,74 % 0,25 % -2,94 % - -
Categoria -0,12 % 1,77 % 6,96 % -9,28 % -5,21 % -6,35 % 1,34 % 17,69 % 52,86 % 66,63 %
Delta -0,17 % -2,17 % -4,00 % 2,03 % -3,26 % -1,40 % -1,09 % -20,63 % - -
Benchmark* -0,02 % 1,30 % 3,92 % -11,44 % -6,56 % -8,32 % 4,47 % 30,46 % 86,82 % 114,79 %
Delta -0,26 % -1,70 % -0,96 % 4,20 % -1,91 % 0,57 % -4,21 % -33,40 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,03 % 0,55 % 0,16 % - - - - -
Categoria 16,57 % 14,07 % -16,08 % 23,05 % 8,69 % 25,75 % -7,64 % 8,63 %
Delta -6,54 % -13,52 % 16,25 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -16,19 % -18,94 % 13,24 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,98 % -1,08 % -
Categoria 1,30 % 4,00 % 8,46 %
Delta -0,32 % -5,08 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -4,71 % -9,36 % -
Rischio
Volatilità 14,53 % 14,34 % -
Volatilità Categoria 13,56 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -16,11 % -19,28 % -
Tempo di recupero - 786 j -
DSR 11,69 % 10,85 % -
Sortino -0,19 -0,34 -
VAR 95 -2,78 % -2,90 % -
VAR 99 -8,30 % -4,58 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,16 -0,26 -
TEV 11,32 % 9,86 % -
Information ratio (IR) -0,42 -0,95 -
Up Capture Ratio 0,61 0,67 -
Down Capture Ratio 0,64 0,84 -
Indice Omega 0,97 0,93 -
Reattività
Beta 0,64 0,74 -
57,25 60,11 -
Beta bull 0,49 0,75 -
Beta bear 0,72 0,70 -
Asimmetria
Skewness -1,32 -0,47 -
Kurtosis 4,09 0,96 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR