Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,39 % -0,35 % 0,36 % 5,39 % 5,92 % 12,43 % 18,52 % 15,96 % - -
Categoria 0,40 % -0,65 % 4,06 % 10,50 % 13,03 % 26,33 % 32,65 % 26,92 % 90,76 % 161,25 %
Delta -0,01 % 0,30 % -3,70 % -5,10 % -7,11 % -13,91 % -14,13 % -10,96 % - -
Benchmark* 0,19 % -0,38 % 4,55 % 11,59 % 15,28 % 31,13 % 36,58 % 36,77 % 111,28 % 201,80 %
Delta 0,20 % 0,04 % -4,19 % -6,20 % -9,36 % -18,71 % -18,07 % -20,81 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -3,67 % 4,35 % - - - - - -
Categoria 19,24 % -15,73 % 33,35 % 10,26 % 30,76 % -2,07 % 6,06 % 12,54 %
Delta -22,91 % 20,08 % - - - - - -
Benchmark* 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 % 14,53 %
Delta -25,77 % 19,23 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,90 % 5,21 % -
Categoria 31,30 % 7,71 % 13,07 %
Delta -15,39 % -2,50 % -
Benchmark* 34,49 % 10,33 % 15,30 %
Delta -18,59 % -5,13 % -
Rischio
Volatilità 9,98 % 13,71 % -
Volatilità Categoria 10,72 % 14,36 % 16,91 %
Volatilità Benchmark 11,69 % 15,66 % 18,32 %
Max drawdown -5,47 % -18,75 % -
Tempo di recupero 119 j 787 j -
DSR 6,39 % 9,81 % -
Sortino 1,89 0,32 -
VAR 95 -2,20 % -3,02 % -
VAR 99 -2,89 % -5,57 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,21 0,23 -
TEV 10,89 % 10,27 % -
Information ratio (IR) -1,71 -0,50 -
Up Capture Ratio 0,51 0,66 -
Down Capture Ratio 0,43 0,69 -
Indice Omega 1,68 1,12 -
Reattività
Beta 0,43 0,67 -
25,41 58,30 -
Beta bull 0,42 0,56 -
Beta bear 0,31 0,79 -
Asimmetria
Skewness -0,34 -0,38 -
Kurtosis 0,03 0,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR