Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,19 % -0,30 % 2,03 % 4,01 % 2,27 % 2,60 % 8,75 % 54,17 % - -
Categoria -0,39 % -0,71 % -0,08 % -0,39 % -3,42 % -3,52 % 1,38 % 30,77 % 49,31 % 70,78 %
Delta 0,20 % 0,41 % 2,11 % 4,40 % 5,69 % 6,12 % 7,37 % 23,40 % - -
Benchmark* -0,46 % -0,50 % 0,28 % -0,57 % -5,17 % -4,81 % 4,10 % 48,82 % 84,55 % 123,13 %
Delta 0,27 % 0,19 % 1,75 % 4,57 % 7,43 % 7,41 % 4,65 % 5,35 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,82 % 20,89 % -17,88 % - - - - -
Categoria 16,56 % 14,13 % -16,07 % 23,06 % 8,72 % 25,68 % -7,65 % 8,68 %
Delta 3,26 % 6,76 % -1,81 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -6,40 % 1,40 % -4,80 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,95 % 11,41 % -
Categoria 4,91 % 6,75 % 9,09 %
Delta 6,04 % 4,66 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta 2,12 % 0,35 % -
Rischio
Volatilità 16,19 % 15,50 % -
Volatilità Categoria 14,50 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -17,07 % -17,07 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,77 % 10,85 % -
Sortino 0,67 0,80 -
VAR 95 -2,52 % -3,37 % -
VAR 99 -8,67 % -5,75 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,48 0,56 -
TEV 6,34 % 6,08 % -
Information ratio (IR) 0,33 0,06 -
Up Capture Ratio 0,95 1,02 -
Down Capture Ratio 0,90 1,01 -
Indice Omega 1,22 1,25 -
Reattività
Beta 0,84 0,95 -
87,97 84,85 -
Beta bull 0,84 0,88 -
Beta bear 0,73 0,87 -
Asimmetria
Skewness -0,97 -0,50 -
Kurtosis 3,55 1,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR