Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,17 % 2,63 % 1,77 % 4,55 % 12,96 % 17,64 % 15,49 % 69,96 % - -
Categoria 0,04 % 1,67 % 0,57 % 3,08 % 8,40 % 5,72 % 5,05 % 40,28 % 46,07 % 81,73 %
Delta 0,14 % 0,97 % 1,20 % 1,48 % 4,56 % 11,92 % 10,44 % 29,68 % - -
Benchmark* -0,13 % 2,25 % 0,57 % 4,61 % 12,04 % 7,76 % 5,85 % 61,74 % 87,47 % 143,83 %
Delta 0,30 % 0,39 % 1,21 % -0,05 % 0,92 % 9,88 % 9,64 % 8,22 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,82 % 20,89 % -17,88 % - - - - -
Categoria 16,47 % 14,26 % -16,13 % 22,90 % 8,71 % 25,59 % -7,67 % 8,70 %
Delta 3,35 % 6,62 % -1,75 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -6,40 % 1,40 % -4,80 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,81 % 16,84 % -
Categoria 4,37 % 10,00 % 8,18 %
Delta 9,45 % 6,84 % -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta 6,97 % 1,97 % -
Rischio
Volatilità 15,18 % 13,15 % -
Volatilità Categoria 13,08 % 11,12 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -17,07 % -17,07 % -
Tempo di recupero 128 j 128 j -
DSR 10,98 % 8,96 % -
Sortino 1,05 1,54 -
VAR 95 -2,24 % -2,52 % -
VAR 99 -8,67 % -4,04 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,76 1,05 -
TEV 6,43 % 5,71 % -
Information ratio (IR) 1,08 0,34 -
Up Capture Ratio 1,05 1,01 -
Down Capture Ratio 0,88 0,96 -
Indice Omega 1,34 1,46 -
Reattività
Beta 0,86 0,90 -
84,38 82,13 -
Beta bull 0,99 0,87 -
Beta bear 0,71 0,79 -
Asimmetria
Skewness -1,20 -0,69 -
Kurtosis 5,01 3,10 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR