Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,21 % 0,22 % 1,58 % 4,43 % 5,34 % 9,57 % 8,77 % 41,58 % - -
Categoria 0,01 % 0,62 % -0,01 % 2,99 % 7,88 % 5,74 % 5,06 % 40,30 % 46,09 % 81,75 %
Delta 0,21 % -0,40 % 1,59 % 1,44 % -2,54 % 3,84 % 3,71 % 1,29 % - -
Benchmark* -0,03 % 0,71 % -0,14 % 3,87 % 11,37 % 7,74 % 5,80 % 61,69 % 87,42 % 143,81 %
Delta 0,24 % -0,49 % 1,72 % 0,56 % -6,02 % 1,83 % 2,97 % -20,11 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,86 % 12,12 % -5,87 % - - - - -
Categoria 16,47 % 14,26 % -16,13 % 22,90 % 8,71 % 25,59 % -7,67 % 8,70 %
Delta -0,62 % -2,15 % 10,26 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -10,37 % -7,37 % 7,21 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,93 % 10,99 % -
Categoria 4,37 % 10,00 % 8,18 %
Delta 2,57 % 1,00 % -
Benchmark* 6,84 % 14,87 % 13,70 %
Delta 0,09 % -3,88 % -
Rischio
Volatilità 10,92 % 9,57 % -
Volatilità Categoria 13,08 % 11,12 % 11,68 %
Volatilità Benchmark 16,24 % 13,24 % 13,93 %
Max drawdown -13,63 % -13,63 % -
Tempo di recupero 174 j 174 j -
DSR 8,22 % 6,66 % -
Sortino 0,56 1,19 -
VAR 95 -1,74 % -1,87 % -
VAR 99 -6,54 % -2,88 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,42 0,83 -
TEV 10,31 % 8,41 % -
Information ratio (IR) 0,01 -0,46 -
Up Capture Ratio 0,63 0,64 -
Down Capture Ratio 0,57 0,60 -
Indice Omega 1,20 1,34 -
Reattività
Beta 0,52 0,56 -
60,90 59,96 -
Beta bull 0,37 0,47 -
Beta bear 0,52 0,53 -
Asimmetria
Skewness -1,41 -0,77 -
Kurtosis 5,95 3,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR