Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,36 % -0,84 % -5,37 % -4,53 % -1,78 % -2,29 % 8,92 % 22,30 % - -
Categoria -0,62 % -1,83 % -10,59 % -14,78 % -11,00 % -12,40 % -2,80 % 6,67 % 48,19 % 57,57 %
Delta 0,26 % 0,99 % 5,22 % 10,25 % 9,22 % 10,11 % 11,72 % 15,63 % - -
Benchmark* 0,86 % -2,26 % -12,03 % -17,19 % -11,27 % -14,45 % -0,14 % 19,50 % 81,03 % 101,63 %
Delta -1,22 % 1,43 % 6,65 % 12,66 % 9,49 % 12,16 % 9,06 % 2,80 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,86 % 12,12 % -5,87 % - - - - -
Categoria 16,57 % 14,06 % -16,07 % 23,09 % 8,66 % 25,74 % -7,65 % 8,65 %
Delta -0,72 % -1,94 % 10,20 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -10,37 % -7,37 % 7,21 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 12,32 % 8,60 % -
Categoria 2,02 % 4,03 % 11,36 %
Delta 10,30 % 4,57 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta 5,32 % 0,08 % -
Rischio
Volatilità 8,95 % 9,82 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,69 % 12,15 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -5,44 % -10,34 % -
Tempo di recupero 18 j 275 j -
DSR 5,61 % 6,63 % -
Sortino 1,59 0,91 -
VAR 95 -1,87 % -1,98 % -
VAR 99 -2,33 % -3,14 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,00 0,61 -
TEV 8,79 % 7,99 % -
Information ratio (IR) 0,61 0,01 -
Up Capture Ratio 0,77 0,67 -
Down Capture Ratio 0,54 0,58 -
Indice Omega 1,45 1,26 -
Reattività
Beta 0,51 0,59 -
56,13 66,03 -
Beta bull 0,33 0,53 -
Beta bear 0,34 0,54 -
Asimmetria
Skewness -0,04 -0,17 -
Kurtosis -0,72 -0,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR