Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,26 % 1,06 % -0,58 % 11,17 % -2,76 % -1,27 % 0,65 % 60,90 % - -
Categoria -0,01 % 0,73 % 0,15 % 11,87 % -2,57 % -1,48 % 3,70 % 30,38 % 51,62 % 77,93 %
Delta -0,26 % 0,33 % -0,73 % -0,71 % -0,18 % 0,21 % -3,05 % 30,52 % - -
Benchmark* 0,09 % 0,79 % 0,69 % 15,25 % -4,11 % -2,49 % 5,90 % 47,18 % 87,66 % 132,90 %
Delta -0,35 % 0,27 % -1,27 % -4,08 % 1,35 % 1,22 % -5,25 % 13,72 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,90 % 25,16 % -10,12 % - - - - -
Categoria 16,60 % 14,15 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,68 % -7,66 % 8,68 %
Delta 9,31 % 11,01 % 5,94 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,32 % 5,67 % 2,95 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,63 % 17,02 % -
Categoria 3,39 % 9,20 % 8,85 %
Delta -2,75 % 7,82 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -5,70 % 3,33 % -
Rischio
Volatilità 16,40 % 14,14 % -
Volatilità Categoria 14,59 % 12,32 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -18,28 % -18,28 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,61 % 9,87 % -
Sortino -0,19 1,44 -
VAR 95 -3,69 % -3,08 % -
VAR 99 -8,34 % -4,25 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,14 1,00 -
TEV 6,91 % 6,20 % -
Information ratio (IR) -0,83 0,54 -
Up Capture Ratio 0,92 1,02 -
Down Capture Ratio 1,04 0,93 -
Indice Omega 0,97 1,41 -
Reattività
Beta 0,84 0,89 -
85,48 81,96 -
Beta bull 0,70 0,75 -
Beta bear 0,70 0,84 -
Asimmetria
Skewness -0,81 -0,70 -
Kurtosis 2,38 1,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR