Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,35 % 0,83 % -0,44 % 13,18 % -2,43 % -1,22 % 0,76 % 54,54 % - -
Categoria 0,02 % 0,54 % -0,33 % 14,10 % -2,54 % -1,61 % 3,39 % 25,74 % 50,36 % 78,71 %
Delta 0,33 % 0,29 % -0,11 % -0,92 % 0,11 % 0,39 % -2,63 % 28,81 % - -
Benchmark* -0,04 % 0,10 % -0,19 % 16,24 % -3,49 % -2,84 % 5,46 % 40,56 % 85,82 % 133,92 %
Delta 0,39 % 0,73 % -0,25 % -3,06 % 1,06 % 1,62 % -4,70 % 13,99 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,90 % 25,16 % -10,12 % - - - - -
Categoria 16,59 % 14,14 % -16,06 % 23,09 % 8,73 % 25,68 % -7,66 % 8,68 %
Delta 9,32 % 11,02 % 5,93 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,32 % 5,67 % 2,95 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,63 % 17,02 % -
Categoria 3,39 % 9,20 % 8,84 %
Delta -2,75 % 7,83 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -5,70 % 3,33 % -
Rischio
Volatilità 16,40 % 14,14 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,31 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -18,28 % -18,28 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,61 % 9,87 % -
Sortino -0,19 1,44 -
VAR 95 -3,69 % -3,08 % -
VAR 99 -8,34 % -4,25 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,14 1,00 -
TEV 6,91 % 6,20 % -
Information ratio (IR) -0,83 0,54 -
Up Capture Ratio 0,92 1,02 -
Down Capture Ratio 1,04 0,93 -
Indice Omega 0,97 1,41 -
Reattività
Beta 0,84 0,89 -
85,48 81,96 -
Beta bull 0,70 0,75 -
Beta bear 0,70 0,84 -
Asimmetria
Skewness -0,81 -0,70 -
Kurtosis 2,38 1,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR