Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,40 % -0,98 % -1,90 % 2,45 % 7,15 % 26,40 % 33,15 % 43,45 % - -
Categoria 0,04 % -1,10 % 0,76 % 5,45 % 5,69 % 15,73 % 21,98 % 9,64 % 51,76 % 93,76 %
Delta 0,36 % 0,12 % -2,66 % -3,00 % 1,45 % 10,67 % 11,17 % 33,81 % - -
Benchmark* 0,17 % -0,50 % 2,61 % 8,70 % 11,03 % 24,87 % 30,61 % 29,68 % 85,13 % 153,29 %
Delta 0,23 % -0,48 % -4,50 % -6,25 % -3,88 % 1,53 % 2,54 % 13,77 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 25,16 % -10,12 % - - - - - -
Categoria 14,12 % -16,09 % 23,19 % 8,73 % 25,76 % -7,63 % 8,70 % 6,61 %
Delta 11,04 % 5,97 % - - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta 5,67 % 2,95 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 39,11 % 14,12 % -
Categoria 24,16 % 3,28 % 8,56 %
Delta 14,94 % 10,83 % -
Benchmark* 30,45 % 8,81 % 12,58 %
Delta 8,66 % 5,30 % -
Rischio
Volatilità 13,03 % 14,07 % -
Volatilità Categoria 9,17 % 11,89 % 14,39 %
Volatilità Benchmark 10,34 % 13,74 % 16,82 %
Max drawdown -10,13 % -16,62 % -
Tempo di recupero 73 j 500 j -
DSR 7,60 % 9,28 % -
Sortino 4,64 1,30 -
VAR 95 -2,89 % -3,25 % -
VAR 99 -4,25 % -4,25 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,71 0,85 -
TEV 5,78 % 5,44 % -
Information ratio (IR) 1,50 0,97 -
Up Capture Ratio 1,19 1,03 -
Down Capture Ratio 1,07 0,90 -
Indice Omega 2,49 1,38 -
Reattività
Beta 1,14 0,95 -
81,54 85,35 -
Beta bull 1,09 0,83 -
Beta bear 1,25 1,03 -
Asimmetria
Skewness -0,41 -0,16 -
Kurtosis 0,80 0,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR