Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,98 % 0,06 % 1,60 % 3,96 % 6,17 % 2,71 % 22,44 % 53,92 % - -
Categoria 0,55 % 0,01 % 2,92 % 7,59 % 9,36 % 3,46 % 17,81 % 24,71 % 51,64 % 92,04 %
Delta 0,43 % 0,05 % -1,31 % -3,63 % -3,19 % -0,75 % 4,64 % 29,21 % - -
Benchmark* 0,59 % -0,05 % 3,30 % 10,80 % 14,25 % 3,84 % 25,89 % 43,87 % 85,97 % 151,32 %
Delta 0,39 % 0,11 % -1,70 % -6,84 % -8,07 % -1,13 % -3,45 % 10,06 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,90 % 25,16 % -10,12 % - - - - -
Categoria 16,60 % 14,06 % -16,08 % 23,08 % 8,66 % 25,66 % -7,62 % 8,63 %
Delta 9,31 % 11,09 % 5,96 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,32 % 5,67 % 2,95 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 25,90 % 12,30 % -
Categoria 16,60 % 3,73 % 8,34 %
Delta 9,31 % 8,57 % -
Benchmark* 26,22 % 9,44 % 12,92 %
Delta -0,32 % 2,85 % -
Rischio
Volatilità 13,83 % 14,13 % -
Volatilità Categoria 9,75 % 11,84 % 14,47 %
Volatilità Benchmark 11,33 % 13,69 % 16,98 %
Max drawdown -10,13 % -16,62 % -
Tempo di recupero 73 j 500 j -
DSR 8,77 % 9,44 % -
Sortino 2,53 1,06 -
VAR 95 -2,89 % -3,25 % -
VAR 99 -4,25 % -4,25 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,61 0,71 -
TEV 6,66 % 5,71 % -
Information ratio (IR) -0,05 0,50 -
Up Capture Ratio 1,12 1,02 -
Down Capture Ratio 1,28 0,96 -
Indice Omega 1,66 1,29 -
Reattività
Beta 1,07 0,95 -
77,12 83,92 -
Beta bull 0,81 0,80 -
Beta bear 1,15 0,99 -
Asimmetria
Skewness -0,30 -0,13 -
Kurtosis -0,14 -0,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR