Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/09/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,27 % 2,07 % 0,14 % -0,67 % 6,88 % 23,55 % 29,44 % 55,07 % - -
Categoria 0,08 % 1,78 % 0,63 % -0,35 % 3,65 % 10,53 % 14,24 % 10,94 % 49,57 % 92,73 %
Delta -0,34 % 0,29 % -0,49 % -0,32 % 3,22 % 13,01 % 15,20 % 44,13 % - -
Benchmark* -0,12 % 1,53 % 0,29 % -0,30 % 5,40 % 15,21 % 19,40 % 30,32 % 76,97 % 147,80 %
Delta -0,14 % 0,54 % -0,15 % -0,37 % 1,47 % 8,34 % 10,04 % 24,75 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 25,16 % -10,12 % - - - - - -
Categoria 14,24 % -16,33 % 23,27 % 8,99 % 26,05 % -7,62 % 8,74 % 6,67 %
Delta 10,92 % 6,20 % - - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta 5,67 % 2,95 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/08/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 31,16 % 15,86 % -
Categoria 15,54 % 3,50 % 9,04 %
Delta 15,62 % 12,37 % -
Benchmark* 21,97 % 9,25 % 13,00 %
Delta 9,19 % 6,62 % -
Rischio
Volatilità 12,77 % 13,73 % -
Volatilità Categoria 9,47 % 11,85 % 14,43 %
Volatilità Benchmark 10,00 % 13,42 % 16,64 %
Max drawdown -10,13 % -16,62 % -
Tempo di recupero - 500 j -
DSR 7,86 % 8,97 % -
Sortino 3,47 1,56 -
VAR 95 -2,89 % -3,08 % -
VAR 99 -3,81 % -3,93 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,13 1,02 -
TEV 5,53 % 5,37 % -
Information ratio (IR) 1,66 1,23 -
Up Capture Ratio 1,24 1,06 -
Down Capture Ratio 1,10 0,89 -
Indice Omega 1,95 1,42 -
Reattività
Beta 1,16 0,94 -
82,86 85,01 -
Beta bull 1,10 0,80 -
Beta bear 1,24 1,02 -
Asimmetria
Skewness -0,25 -0,15 -
Kurtosis 0,61 0,06 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR