Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 0,67 % -9,10 % -10,86 % -12,41 % -10,16 % 0,40 % 33,19 % - -
Categoria -0,45 % -0,18 % -9,46 % -13,69 % -10,87 % -12,09 % -2,74 % 5,03 % 46,50 % 57,79 %
Delta 0,64 % 0,85 % 0,35 % 2,83 % -1,55 % 1,93 % 3,14 % 28,16 % - -
Benchmark* -0,15 % -0,94 % -10,15 % -15,83 % -10,53 % -13,95 % 0,55 % 17,76 % 77,56 % 101,14 %
Delta 0,34 % 1,61 % 1,04 % 4,97 % -1,89 % 3,79 % -0,16 % 15,43 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 25,90 % 25,16 % -10,12 % - - - - -
Categoria 16,57 % 14,06 % -16,07 % 23,09 % 8,66 % 25,73 % -7,65 % 8,65 %
Delta 9,33 % 11,10 % 5,95 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,32 % 5,67 % 2,95 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,73 % 12,36 % -
Categoria 2,01 % 4,02 % 11,35 %
Delta 0,71 % 8,33 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -4,27 % 3,84 % -
Rischio
Volatilità 13,95 % 13,78 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,68 % 12,15 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -10,13 % -14,04 % -
Tempo di recupero 73 j 174 j -
DSR 9,94 % 9,42 % -
Sortino -0,07 1,04 -
VAR 95 -3,40 % -3,25 % -
VAR 99 -4,25 % -4,25 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,05 0,71 -
TEV 6,80 % 5,97 % -
Information ratio (IR) -0,63 0,64 -
Up Capture Ratio 1,01 1,03 -
Down Capture Ratio 1,11 0,93 -
Indice Omega 1,03 1,29 -
Reattività
Beta 0,93 0,92 -
76,70 81,85 -
Beta bull 0,75 0,76 -
Beta bear 0,77 0,92 -
Asimmetria
Skewness -0,05 -0,26 -
Kurtosis -0,10 -0,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR