Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/12/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,66 % -3,16 % -2,76 % -0,66 % -0,33 % 23,99 % 24,99 % 42,43 % - -
Categoria -0,52 % -2,60 % -0,29 % 4,61 % 4,94 % 16,43 % 16,82 % 14,20 % 49,24 % 86,65 %
Delta -0,14 % -0,55 % -2,47 % -5,27 % -5,27 % 7,55 % 8,16 % 28,23 % - -
Benchmark* 0,31 % -2,49 % -0,22 % 7,82 % 8,91 % 25,71 % 25,39 % 34,48 % 82,40 % 141,07 %
Delta -0,97 % -0,67 % -2,54 % -8,48 % -9,24 % -1,72 % -0,40 % 7,94 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 25,16 % -10,12 % - - - - - -
Categoria 14,05 % -16,07 % 23,10 % 8,66 % 25,69 % -7,62 % 8,66 % 6,61 %
Delta 11,11 % 5,94 % - - - - - -
Benchmark* 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 % 11,04 %
Delta 5,67 % 2,95 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 34,02 % 14,47 % -
Categoria 23,30 % 5,16 % 8,90 %
Delta 10,72 % 9,31 % -
Benchmark* 32,29 % 11,47 % 13,30 %
Delta 1,73 % 3,00 % -
Rischio
Volatilità 13,30 % 14,14 % -
Volatilità Categoria 9,47 % 11,90 % 14,44 %
Volatilità Benchmark 11,19 % 13,89 % 16,98 %
Max drawdown -10,13 % -16,62 % -
Tempo di recupero 73 j 500 j -
DSR 8,17 % 9,29 % -
Sortino 3,70 1,32 -
VAR 95 -2,89 % -3,25 % -
VAR 99 -4,25 % -4,25 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,27 0,87 -
TEV 6,31 % 5,58 % -
Information ratio (IR) 0,27 0,54 -
Up Capture Ratio 1,10 1,01 -
Down Capture Ratio 1,16 0,92 -
Indice Omega 1,94 1,36 -
Reattività
Beta 1,05 0,94 -
77,66 84,79 -
Beta bull 0,83 0,81 -
Beta bear 1,21 1,01 -
Asimmetria
Skewness -0,37 -0,13 -
Kurtosis 0,25 -0,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR