Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,26 % -1,20 % -0,15 % -1,26 % -0,80 % -2,32 % -0,87 % 64,69 % - -
Categoria -0,17 % -0,93 % -0,29 % -0,28 % -3,05 % -3,17 % 1,95 % 31,20 % 49,85 % 71,37 %
Delta -0,09 % -0,26 % 0,14 % -0,98 % 2,25 % 0,85 % -2,83 % 33,49 % - -
Benchmark* -0,05 % -0,43 % 0,39 % -0,15 % -3,98 % -4,37 % 4,75 % 49,62 % 85,40 % 123,39 %
Delta -0,21 % -0,76 % -0,54 % -1,11 % 3,18 % 2,05 % -5,63 % 15,07 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,40 % 25,96 % -9,70 % - - - - -
Categoria 16,56 % 14,13 % -16,07 % 23,06 % 8,72 % 25,68 % -7,65 % 8,68 %
Delta 9,83 % 11,83 % 6,37 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 0,18 % 6,48 % 3,37 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,28 % 14,91 % -
Categoria 4,91 % 6,75 % 9,09 %
Delta -0,63 % 8,16 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -4,55 % 3,84 % -
Rischio
Volatilità 16,51 % 14,73 % -
Volatilità Categoria 14,50 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -18,23 % -18,23 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,48 % 10,42 % -
Sortino 0,09 1,17 -
VAR 95 -3,68 % -3,39 % -
VAR 99 -8,33 % -5,07 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,07 0,83 -
TEV 7,27 % 6,23 % -
Information ratio (IR) -0,63 0,62 -
Up Capture Ratio 0,94 1,02 -
Down Capture Ratio 1,04 0,93 -
Indice Omega 1,06 1,35 -
Reattività
Beta 0,83 0,89 -
83,91 83,33 -
Beta bull 0,68 0,74 -
Beta bear 0,70 0,86 -
Asimmetria
Skewness -0,85 -0,69 -
Kurtosis 2,36 1,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR