Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,66 % -2,86 % -11,28 % -16,51 % -10,92 % -14,56 % -0,41 % 21,21 % - -
Categoria -0,94 % -3,14 % -12,98 % -20,22 % -14,07 % -17,70 % -2,92 % 13,54 % 71,24 % 102,42 %
Delta 0,28 % 0,28 % 1,70 % 3,72 % 3,15 % 3,14 % 2,51 % 7,67 % - -
Benchmark* 1,50 % -3,24 % -13,72 % -21,22 % -14,29 % -18,53 % -1,17 % 20,35 % 88,62 % 130,85 %
Delta -2,16 % 0,39 % 2,44 % 4,71 % 3,37 % 3,97 % 0,76 % 0,87 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,69 % 15,33 % -6,24 % - - - - -
Categoria 27,05 % 19,12 % -15,71 % 33,31 % 10,27 % 30,74 % -2,02 % 6,15 %
Delta -0,37 % -3,79 % 9,46 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -5,82 % -6,77 % 8,64 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,28 % 10,08 % -
Categoria 4,16 % 6,98 % 15,73 %
Delta 4,13 % 3,10 % -
Benchmark* 7,71 % 9,31 % 18,36 %
Delta 0,57 % 0,77 % -
Rischio
Volatilità 12,66 % 13,07 % -
Volatilità Categoria 14,01 % 14,33 % 14,92 %
Volatilità Benchmark 15,32 % 15,49 % 16,28 %
Max drawdown -10,47 % -12,94 % -
Tempo di recupero - 377 j -
DSR 8,45 % 8,68 % -
Sortino 0,58 0,86 -
VAR 95 -2,34 % -2,89 % -
VAR 99 -5,72 % -4,24 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,39 0,57 -
TEV 4,57 % 5,38 % -
Information ratio (IR) 0,12 0,14 -
Up Capture Ratio 0,78 0,81 -
Down Capture Ratio 0,72 0,75 -
Indice Omega 1,17 1,23 -
Reattività
Beta 0,80 0,80 -
93,01 88,93 -
Beta bull 0,91 0,83 -
Beta bear 0,77 0,80 -
Asimmetria
Skewness -0,04 0,01 -
Kurtosis 2,65 0,93 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR