Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % -0,57 % 0,16 % 1,62 % 2,24 % 2,06 % 1,75 % 2,90 % - -
Categoria 0,16 % 0,59 % -0,27 % 0,29 % -7,53 % -6,66 % -1,18 % -2,47 % -1,00 % 14,28 %
Delta -0,13 % -1,15 % 0,43 % 1,33 % 9,78 % 8,73 % 2,93 % 5,37 % - -
Benchmark* 0,12 % 0,35 % -0,60 % 0,32 % -8,00 % -7,56 % -1,61 % -2,12 % -2,17 % 19,64 %
Delta -0,09 % -0,92 % 0,76 % 1,30 % 10,24 % 9,63 % 3,36 % 5,02 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,04 % 5,56 % -17,94 % - - - - -
Categoria 8,77 % 3,60 % -8,23 % 6,58 % -0,35 % 13,81 % 0,74 % -5,99 %
Delta -8,73 % 1,96 % -9,72 % - - - - -
Benchmark* 9,62 % 4,73 % -9,86 % 6,52 % 0,74 % 16,34 % 2,68 % -6,47 %
Delta -9,58 % 0,83 % -8,08 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,59 % 1,68 % -
Categoria -2,09 % 0,29 % -0,35 %
Delta 6,68 % 1,39 % -
Benchmark* -2,28 % 0,51 % -0,52 %
Delta 6,86 % 1,17 % -
Rischio
Volatilità 6,05 % 7,14 % -
Volatilità Categoria 8,34 % 7,04 % 7,03 %
Volatilità Benchmark 10,07 % 8,36 % 8,37 %
Max drawdown -5,47 % -11,48 % -
Tempo di recupero - 728 j -
DSR 4,46 % 5,09 % -
Sortino 0,36 -0,22 -
VAR 95 -1,18 % -1,53 % -
VAR 99 -2,72 % -2,09 % -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,27 -0,16 -
TEV 8,68 % 7,90 % -
Information ratio (IR) 0,79 0,15 -
Up Capture Ratio 0,51 0,51 -
Down Capture Ratio 0,31 0,45 -
Indice Omega 1,08 0,94 -
Reattività
Beta 0,31 0,42 -
26,55 23,99 -
Beta bull 0,01 0,36 -
Beta bear 0,25 0,35 -
Asimmetria
Skewness -0,57 0,06 -
Kurtosis 1,27 -0,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US corporate è ICE BofA US Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Corporate Index