Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % -0,02 % -2,67 % 0,44 % 4,92 % 1,16 % 10,97 % -12,53 % - -
Categoria -0,35 % -0,45 % 0,36 % 1,08 % 4,09 % 5,19 % 9,19 % 1,94 % 5,45 % 15,27 %
Delta 0,34 % 0,43 % -3,04 % -0,64 % 0,83 % -4,03 % 1,78 % -14,47 % - -
Benchmark* -0,61 % -0,83 % -0,74 % 0,65 % 3,94 % 5,21 % 10,99 % 0,95 % 6,80 % 20,92 %
Delta 0,60 % 0,81 % -1,94 % -0,21 % 0,98 % -4,05 % -0,02 % -13,48 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 5,56 % -17,94 % - - - - - -
Categoria 3,33 % -8,37 % 6,45 % -0,38 % 13,41 % 0,98 % -5,94 % 7,57 %
Delta 2,22 % -9,57 % - - - - - -
Benchmark* 4,73 % -9,86 % 6,52 % 0,74 % 16,34 % 2,68 % -6,47 % 9,13 %
Delta 0,83 % -8,08 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/09/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,96 % -3,48 % -
Categoria 6,11 % -0,07 % 0,42 %
Delta 5,86 % -3,41 % -
Benchmark* 8,27 % 0,28 % 0,82 %
Delta 3,69 % -3,75 % -
Rischio
Volatilità 7,19 % 7,62 % -
Volatilità Categoria 5,88 % 6,79 % 7,12 %
Volatilità Benchmark 6,92 % 7,98 % 8,55 %
Max drawdown -4,19 % -23,22 % -
Tempo di recupero 201 j - -
DSR 4,38 % 5,70 % -
Sortino 1,84 -0,96 -
VAR 95 -1,48 % -1,77 % -
VAR 99 -2,09 % -2,47 % -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,12 -0,72 -
TEV 5,59 % 7,53 % -
Information ratio (IR) 0,66 -0,50 -
Up Capture Ratio 0,86 0,46 -
Down Capture Ratio 0,54 0,63 -
Indice Omega 1,48 0,79 -
Reattività
Beta 0,71 0,51 -
47,22 28,55 -
Beta bull 0,59 0,36 -
Beta bear 0,88 0,60 -
Asimmetria
Skewness 0,14 0,09 -
Kurtosis -0,06 -0,26 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US corporate è ICE BofA US Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Corporate Index