Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,30 % 0,06 % -3,29 % -4,36 % -2,64 % -5,22 % -0,65 % 1,72 % - -
Categoria 0,81 % 0,45 % -3,05 % -3,99 % -2,70 % -4,42 % -0,85 % -2,58 % 1,86 % 6,50 %
Delta -0,51 % -0,39 % -0,24 % -0,37 % 0,06 % -0,80 % 0,20 % 4,30 % - -
Benchmark* 1,86 % 0,96 % -7,64 % -9,74 % -5,07 % -9,22 % 0,89 % 17,16 % 23,75 % 18,52 %
Delta -1,56 % -0,89 % 4,35 % 5,38 % 2,42 % 4,00 % -1,54 % -15,44 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 10,10 % 1,98 % -3,73 % - - - - -
Categoria 7,15 % -1,93 % -4,02 % 7,95 % -1,53 % 9,80 % 2,02 % -5,38 %
Delta 2,94 % 3,91 % 0,29 % - - - - -
Benchmark* 23,69 % 19,59 % -17,72 % 10,04 % -13,25 % 15,91 % 3,24 % -2,35 %
Delta -13,59 % -17,61 % 13,99 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,04 % 2,20 % -
Categoria 2,83 % 0,34 % 1,76 %
Delta 1,21 % 1,86 % -
Benchmark* 9,22 % 8,43 % 6,92 %
Delta -5,18 % -6,23 % -
Rischio
Volatilità 6,49 % 6,55 % -
Volatilità Categoria 4,60 % 5,47 % 5,35 %
Volatilità Benchmark 7,67 % 10,25 % 10,65 %
Max drawdown -6,65 % -10,94 % -
Tempo di recupero - 798 j -
DSR 4,63 % 4,60 % -
Sortino 0,14 -0,08 -
VAR 95 -1,19 % -1,27 % -
VAR 99 -3,22 % -2,11 % -
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,10 -0,06 -
TEV 5,29 % 10,06 % -
Information ratio (IR) -0,98 -0,62 -
Up Capture Ratio 0,54 0,27 -
Down Capture Ratio 0,60 0,27 -
Indice Omega 1,05 0,99 -
Reattività
Beta 0,62 0,22 -
53,68 12,16 -
Beta bull 0,80 0,08 -
Beta bear 0,62 0,24 -
Asimmetria
Skewness -0,50 -0,03 -
Kurtosis 2,44 0,78 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Asia è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index