Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,52 % -1,00 % -3,64 % -10,64 % -9,50 % -9,50 % -4,42 % 1,78 % - -
Categoria -0,17 % 0,30 % -0,01 % -1,01 % -2,01 % -2,01 % -0,50 % 6,42 % 13,44 % 13,28 %
Delta -0,35 % -1,30 % -3,63 % -9,63 % -7,49 % -7,49 % -3,92 % -4,64 % - -
Benchmark* -0,17 % 0,30 % -0,01 % -1,01 % -2,01 % -2,01 % -0,50 % 6,42 % 13,44 % 13,28 %
Delta -0,35 % -1,30 % -3,63 % -9,63 % -7,49 % -7,49 % -3,92 % -4,64 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,70 % -2,12 % 16,66 % - - - - -
Categoria 5,41 % 3,91 % -4,47 % 6,79 % 0,48 % 7,30 % -4,86 % 1,91 %
Delta 9,29 % -6,03 % 21,14 % - - - - -
Benchmark* 5,41 % 3,91 % -4,47 % 6,79 % 0,48 % 7,30 % -4,86 % 1,91 %
Delta 9,29 % -6,03 % 21,14 % - - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,05 % 2,55 % -
Categoria -0,69 % 1,38 % 2,67 %
Delta 0,64 % 1,17 % -
Benchmark* -0,69 % 1,38 % 2,67 %
Delta 0,64 % 1,17 % -
Rischio
Volatilità 8,59 % 9,38 % -
Volatilità Categoria 4,79 % 3,64 % 3,50 %
Volatilità Benchmark 4,79 % 3,64 % 3,50 %
Max drawdown -9,00 % -13,83 % -
Tempo di recupero - 741 j -
DSR 7,16 % 7,25 % -
Sortino -0,44 -0,03 -
VAR 95 -2,36 % -2,53 % -
VAR 99 -5,01 % -5,01 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass multi-strategia
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,37 -0,02 -
TEV 7,33 % 9,44 % -
Information ratio (IR) 0,10 0,13 -
Up Capture Ratio 0,35 -0,12 -
Down Capture Ratio 0,30 -0,47 -
Indice Omega 0,88 1,01 -
Reattività
Beta 0,94 0,46 -
27,40 3,17 -
Beta bull 0,87 1,37 -
Beta bear 1,83 1,49 -
Asimmetria
Skewness -1,63 -0,98 -
Kurtosis 5,06 3,05 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta multi-strategia è Cat: Performance assoluta multi-strategia . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta multi-strategia