Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/10/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % 0,01 % -1,66 % 1,05 % 4,28 % 2,38 % 9,36 % -10,22 % - -
Categoria -0,35 % -0,45 % 0,36 % 1,08 % 4,09 % 5,19 % 9,19 % 1,94 % 5,45 % 15,27 %
Delta 0,43 % 0,46 % -2,02 % -0,03 % 0,19 % -2,80 % 0,17 % -12,17 % - -
Benchmark* -0,61 % -0,83 % -0,74 % 0,65 % 3,94 % 5,21 % 10,99 % 0,95 % 6,80 % 20,92 %
Delta 0,69 % 0,84 % -0,92 % 0,40 % 0,34 % -2,83 % -1,63 % -11,18 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 4,03 % -15,26 % - - - - - -
Categoria 3,33 % -8,37 % 6,45 % -0,38 % 13,41 % 0,98 % -5,94 % 7,57 %
Delta 0,69 % -6,89 % - - - - - -
Benchmark* 4,73 % -9,86 % 6,52 % 0,74 % 16,34 % 2,68 % -6,47 % 9,13 %
Delta -0,70 % -5,40 % - - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/09/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,96 % -3,22 % -
Categoria 6,11 % -0,07 % 0,42 %
Delta 2,85 % -3,15 % -
Benchmark* 8,27 % 0,28 % 0,82 %
Delta 0,69 % -3,49 % -
Rischio
Volatilità 5,28 % 6,00 % -
Volatilità Categoria 5,88 % 6,79 % 7,12 %
Volatilità Benchmark 6,92 % 7,98 % 8,55 %
Max drawdown -2,68 % -19,72 % -
Tempo di recupero 169 j - -
DSR 3,29 % 4,72 % -
Sortino 1,54 -1,10 -
VAR 95 -1,01 % -1,43 % -
VAR 99 -1,50 % -2,74 % -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,96 -0,87 -
TEV 4,87 % 6,62 % -
Information ratio (IR) 0,14 -0,53 -
Up Capture Ratio 0,68 0,41 -
Down Capture Ratio 0,42 0,56 -
Indice Omega 1,45 0,74 -
Reattività
Beta 0,54 0,44 -
50,74 34,07 -
Beta bull 0,45 0,24 -
Beta bear 0,61 0,55 -
Asimmetria
Skewness 0,06 -0,32 -
Kurtosis 0,05 0,52 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US corporate è ICE BofA US Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Corporate Index