Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,40 % 0,52 % -0,52 % -0,28 % -8,39 % -7,96 % -1,52 % -2,49 % - -
Categoria -0,41 % 0,28 % -0,54 % -0,12 % -7,77 % -7,04 % -1,44 % -2,12 % -1,31 % 14,47 %
Delta 0,01 % 0,23 % 0,02 % -0,17 % -0,62 % -0,92 % -0,08 % -0,37 % - -
Benchmark* -0,35 % 0,57 % -0,58 % -0,03 % -8,34 % -7,88 % -1,84 % -1,34 % -2,51 % 20,01 %
Delta -0,05 % -0,05 % 0,06 % -0,25 % -0,05 % -0,08 % 0,32 % -1,15 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,94 % 3,12 % -7,62 % - - - - -
Categoria 8,79 % 3,61 % -8,18 % 6,59 % -0,39 % 13,82 % 0,74 % -5,99 %
Delta 1,15 % -0,48 % 0,56 % - - - - -
Benchmark* 9,62 % 4,73 % -9,86 % 6,52 % 0,74 % 16,34 % 2,68 % -6,47 %
Delta 0,32 % -1,60 % 2,24 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,59 % -0,10 % -
Categoria -2,09 % 0,31 % -0,34 %
Delta -0,50 % -0,40 % -
Benchmark* -2,28 % 0,51 % -0,52 %
Delta -0,31 % -0,61 % -
Rischio
Volatilità 9,24 % 7,52 % -
Volatilità Categoria 8,35 % 7,04 % 7,03 %
Volatilità Benchmark 10,07 % 8,36 % 8,37 %
Max drawdown -10,38 % -11,52 % -
Tempo di recupero - 805 j -
DSR 8,06 % 5,99 % -
Sortino -0,69 -0,49 -
VAR 95 -1,93 % -1,44 % -
VAR 99 -5,09 % -4,61 % -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,60 -0,39 -
TEV 1,67 % 2,00 % -
Information ratio (IR) -0,19 -0,30 -
Up Capture Ratio 0,87 0,85 -
Down Capture Ratio 0,89 0,88 -
Indice Omega 0,80 0,86 -
Reattività
Beta 0,91 0,88 -
97,76 94,81 -
Beta bull 0,93 0,88 -
Beta bear 0,93 0,89 -
Asimmetria
Skewness -2,00 -1,19 -
Kurtosis 5,90 4,89 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US corporate è ICE BofA US Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Corporate Index