Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,10 % -0,15 % 0,27 % 1,12 % 1,36 % 1,04 % -2,93 % 9,46 % - -
Categoria -0,22 % -0,34 % -1,94 % -0,49 % -0,05 % -0,67 % 0,54 % 9,33 % 1,83 % 10,64 %
Delta 0,13 % 0,19 % 2,22 % 1,61 % 1,41 % 1,71 % -3,47 % 0,13 % - -
Benchmark* -0,13 % -0,25 % -1,29 % 0,32 % 0,24 % 0,22 % -2,59 % 0,03 % -7,45 % 5,72 %
Delta 0,04 % 0,10 % 1,57 % 0,80 % 1,12 % 0,82 % -0,34 % 9,43 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -6,20 % 11,74 % 3,65 % -4,70 % - - - -
Categoria 0,75 % 5,05 % 5,01 % -9,39 % 1,94 % 0,72 % 7,28 % -1,03 %
Delta -6,95 % 6,69 % -1,35 % 4,69 % - - - -
Benchmark* -4,71 % 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 %
Delta -1,49 % 7,28 % 1,67 % 6,70 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,90 % 2,66 % -
Categoria 0,58 % 3,66 % 0,92 %
Delta -7,48 % -1,01 % -
Benchmark* -4,99 % 0,88 % -0,98 %
Delta -1,91 % 1,78 % -
Rischio
Volatilità 8,44 % 6,82 % -
Volatilità Categoria 3,49 % 3,23 % 3,41 %
Volatilità Benchmark 6,60 % 6,14 % 6,42 %
Max drawdown -9,77 % -10,30 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,26 % 5,19 % -
Sortino -1,23 -0,07 -
VAR 95 -2,01 % -1,49 % -
VAR 99 -4,26 % -4,02 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,06 -0,06 -
TEV 4,05 % 4,33 % -
Information ratio (IR) -0,47 0,41 -
Up Capture Ratio 0,96 0,88 -
Down Capture Ratio 1,08 0,75 -
Indice Omega 0,64 1,00 -
Reattività
Beta 1,13 0,87 -
77,97 61,12 -
Beta bull 1,74 0,78 -
Beta bear 1,11 1,02 -
Asimmetria
Skewness -1,16 -0,90 -
Kurtosis 4,57 4,44 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index