Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % -1,07 % -0,66 % -0,62 % -6,01 % -7,13 % -0,93 % 1,47 % - -
Categoria 0,10 % -0,36 % -0,24 % 0,24 % -0,72 % -0,61 % 1,48 % 6,02 % 2,14 % 8,19 %
Delta -0,07 % -0,70 % -0,42 % -0,86 % -5,30 % -6,53 % -2,42 % -4,55 % - -
Benchmark* 0,25 % -0,45 % -0,38 % -0,90 % -6,74 % -5,02 % -2,69 % -5,61 % -9,68 % 2,34 %
Delta -0,22 % -0,62 % -0,28 % 0,27 % 0,72 % -2,12 % 1,76 % 7,08 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,74 % 3,65 % -4,70 % - - - - -
Categoria 5,02 % 5,02 % -9,36 % 1,91 % 0,68 % 7,30 % -0,96 % -2,14 %
Delta 6,72 % -1,37 % 4,66 % - - - - -
Benchmark* 4,46 % 1,98 % -11,40 % 1,93 % -0,06 % 8,82 % 3,90 % -6,06 %
Delta 7,28 % 1,67 % 6,70 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,14 % 0,61 % -
Categoria 1,86 % 1,94 % 0,60 %
Delta -1,72 % -1,34 % -
Benchmark* -2,37 % -2,00 % -1,80 %
Delta 2,52 % 2,61 % -
Rischio
Volatilità 8,98 % 7,15 % -
Volatilità Categoria 3,97 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 7,46 % 6,46 % 6,55 %
Max drawdown -10,30 % -10,30 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,27 % 5,58 % -
Sortino -0,35 -0,42 -
VAR 95 -2,01 % -1,59 % -
VAR 99 -4,26 % -4,02 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,28 -0,33 -
TEV 4,57 % 5,01 % -
Information ratio (IR) 0,55 0,52 -
Up Capture Ratio 0,89 0,84 -
Down Capture Ratio 0,77 0,71 -
Indice Omega 0,91 0,90 -
Reattività
Beta 1,04 0,81 -
74,15 53,73 -
Beta bull 1,57 0,66 -
Beta bear 1,19 0,97 -
Asimmetria
Skewness -1,15 -0,86 -
Kurtosis 3,62 3,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index