Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,45 % 0,03 % -9,94 % -15,51 % -10,75 % -14,14 % 0,67 % 17,03 % - -
Categoria -0,45 % -0,18 % -9,46 % -13,69 % -10,87 % -12,09 % -2,74 % 5,03 % 46,50 % 57,79 %
Delta 0,89 % 0,21 % -0,48 % -1,82 % 0,11 % -2,05 % 3,41 % 12,00 % - -
Benchmark* -0,15 % -0,94 % -10,15 % -15,83 % -10,53 % -13,95 % 0,55 % 17,76 % 77,56 % 101,14 %
Delta 0,60 % 0,97 % 0,21 % 0,32 % -0,23 % -0,19 % 0,11 % -0,73 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,66 % 19,73 % -12,68 % - - - - -
Categoria 16,57 % 14,06 % -16,07 % 23,09 % 8,66 % 25,73 % -7,65 % 8,65 %
Delta 10,09 % 5,67 % 3,39 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta 0,44 % 0,25 % 0,40 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,09 % 8,74 % -
Categoria 2,01 % 4,02 % 11,35 %
Delta 5,07 % 4,72 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta 0,09 % 0,22 % -
Rischio
Volatilità 13,27 % 13,79 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,68 % 12,15 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -11,45 % -15,09 % -
Tempo di recupero - 132 j -
DSR 9,73 % 9,84 % -
Sortino 0,38 0,63 -
VAR 95 -3,19 % -3,25 % -
VAR 99 -5,92 % -5,21 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,28 0,45 -
TEV 2,86 % 3,10 % -
Information ratio (IR) 0,03 0,07 -
Up Capture Ratio 0,98 0,99 -
Down Capture Ratio 0,98 0,99 -
Indice Omega 1,13 1,19 -
Reattività
Beta 0,98 0,99 -
95,37 94,94 -
Beta bull 0,89 0,91 -
Beta bear 1,08 1,08 -
Asimmetria
Skewness -0,61 -0,42 -
Kurtosis 1,94 0,56 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR