Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,08 % -1,20 % 0,86 % -9,45 % -5,70 % -5,26 % -9,12 % 17,74 % - -
Categoria 0,22 % 0,57 % 3,72 % 1,24 % 7,21 % 9,52 % 5,51 % 25,41 % 50,14 % 49,39 %
Delta -0,13 % -1,77 % -2,86 % -10,69 % -12,91 % -14,78 % -14,63 % -7,68 % - -
Benchmark* 0,05 % 0,58 % 4,11 % 0,79 % 8,18 % 11,42 % 8,80 % 36,43 % 69,12 % 72,64 %
Delta 0,04 % -1,77 % -3,25 % -10,24 % -13,88 % -16,68 % -17,92 % -18,69 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,49 % 16,92 % -17,33 % - - - - -
Categoria 5,39 % 13,64 % -14,07 % 22,16 % 0,76 % 23,99 % -12,91 % 10,92 %
Delta -1,90 % 3,28 % -3,26 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -4,78 % 1,20 % -7,52 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -7,03 % 5,65 % -
Categoria 5,60 % 7,45 % 9,56 %
Delta -12,63 % -1,80 % -
Benchmark* 8,52 % 10,31 % 12,41 %
Delta -15,55 % -4,66 % -
Rischio
Volatilità 21,39 % 20,16 % -
Volatilità Categoria 13,59 % 13,04 % 13,43 %
Volatilità Benchmark 15,16 % 14,09 % 15,00 %
Max drawdown -23,87 % -23,87 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,23 % 13,31 % -
Sortino -0,67 0,22 -
VAR 95 -4,38 % -4,25 % -
VAR 99 -8,14 % -6,79 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,47 0,14 -
TEV 12,37 % 11,76 % -
Information ratio (IR) -1,26 -0,40 -
Up Capture Ratio 1,00 1,07 -
Down Capture Ratio 1,40 1,20 -
Indice Omega 0,87 1,09 -
Reattività
Beta 1,16 1,18 -
67,91 67,45 -
Beta bull 1,59 1,57 -
Beta bear 0,85 0,94 -
Asimmetria
Skewness 0,29 0,26 -
Kurtosis 1,42 0,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR