Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,78 % 3,91 % -5,89 % -11,98 % -8,66 % -8,39 % -12,70 % 13,20 % - -
Categoria 0,47 % 2,42 % -4,10 % -2,23 % -0,44 % 1,85 % 1,96 % 14,11 % 57,85 % 43,85 %
Delta 0,31 % 1,49 % -1,79 % -9,75 % -8,21 % -10,24 % -14,66 % -0,90 % - -
Benchmark* 0,98 % 2,68 % -4,83 % -1,32 % 1,04 % 3,51 % 5,04 % 24,78 % 78,29 % 64,17 %
Delta -0,19 % 1,23 % -1,06 % -10,67 % -9,70 % -11,89 % -17,74 % -11,57 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,21 % 16,78 % -17,31 % - - - - -
Categoria 5,42 % 13,63 % -14,11 % 22,19 % 0,84 % 23,98 % -12,97 % 10,94 %
Delta -1,21 % 3,15 % -3,20 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -4,05 % 1,05 % -7,51 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -11,50 % 4,45 % -
Categoria 2,80 % 4,99 % 10,88 %
Delta -14,30 % -0,55 % -
Benchmark* 6,83 % 8,26 % 13,44 %
Delta -18,33 % -3,82 % -
Rischio
Volatilità 18,68 % 19,91 % -
Volatilità Categoria 10,42 % 12,15 % 13,57 %
Volatilità Benchmark 10,89 % 12,96 % 15,13 %
Max drawdown -14,39 % -17,09 % -
Tempo di recupero - 206 j -
DSR 12,77 % 12,81 % -
Sortino -1,17 0,15 -
VAR 95 -4,04 % -3,99 % -
VAR 99 -5,48 % -5,72 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,80 0,09 -
TEV 11,48 % 11,48 % -
Information ratio (IR) -1,60 -0,33 -
Up Capture Ratio 1,01 1,14 -
Down Capture Ratio 1,65 1,26 -
Indice Omega 0,78 1,08 -
Reattività
Beta 1,41 1,29 -
68,05 70,23 -
Beta bull 2,01 1,75 -
Beta bear 1,12 1,05 -
Asimmetria
Skewness 0,93 0,47 -
Kurtosis 2,48 0,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR