Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,45 % 1,98 % 3,67 % 9,29 % 4,17 % 4,17 % 11,33 % 52,27 % - -
Categoria -0,01 % 0,79 % 0,77 % 1,50 % -5,88 % -5,88 % 3,59 % 40,18 % 77,67 % 136,19 %
Delta 0,45 % 1,20 % 2,90 % 7,79 % 10,05 % 10,05 % 7,75 % 12,08 % - -
Benchmark* 0,06 % 0,89 % 1,05 % 1,43 % -5,90 % -5,90 % 4,69 % 49,87 % 99,99 % 174,89 %
Delta 0,39 % 1,10 % 2,61 % 7,86 % 10,07 % 10,07 % 6,64 % 2,39 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,46 % 22,11 % -24,41 % - - - - -
Categoria 26,66 % 18,92 % -15,70 % 33,02 % 10,27 % 30,60 % -2,01 % 6,13 %
Delta -5,20 % 3,20 % -8,71 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -11,05 % 0,02 % -9,53 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,06 % 10,27 % -
Categoria 6,61 % 9,56 % 12,32 %
Delta 4,45 % 0,71 % -
Benchmark* 8,73 % 11,96 % 14,92 %
Delta 2,33 % -1,69 % -
Rischio
Volatilità 18,23 % 17,87 % -
Volatilità Categoria 18,74 % 15,67 % 15,06 %
Volatilità Benchmark 20,84 % 17,06 % 16,60 %
Max drawdown -19,41 % -19,41 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,63 % 12,30 % -
Sortino 0,63 0,61 -
VAR 95 -2,99 % -4,14 % -
VAR 99 -8,86 % -5,98 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,44 0,42 -
TEV 7,78 % 7,94 % -
Information ratio (IR) 0,30 -0,21 -
Up Capture Ratio 0,96 0,98 -
Down Capture Ratio 0,92 1,01 -
Indice Omega 1,20 1,20 -
Reattività
Beta 0,81 0,94 -
86,36 80,58 -
Beta bull 0,81 0,92 -
Beta bear 0,65 0,85 -
Asimmetria
Skewness -0,48 -0,23 -
Kurtosis 2,19 0,90 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR