Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 3,43 % 5,21 % -10,83 % 3,20 % 0,17 % 0,33 % 24,12 % -3,40 % - -
Categoria 2,30 % 2,85 % -10,09 % -3,77 % -7,01 % -5,40 % 8,33 % -10,48 % -11,67 % 9,25 %
Delta 1,13 % 2,36 % -0,74 % 6,97 % 7,18 % 5,73 % 15,79 % 7,09 % - -
Benchmark* 2,82 % 4,06 % -11,30 % 2,76 % -1,47 % -0,14 % 22,74 % 9,92 % -7,13 % 16,52 %
Delta 0,61 % 1,15 % 0,47 % 0,44 % 1,64 % 0,47 % 1,38 % -13,32 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,94 % -16,97 % -23,96 % - - - - -
Categoria 16,85 % -18,43 % -20,23 % -5,98 % 28,55 % 30,07 % -16,27 % 27,59 %
Delta 6,09 % 1,46 % -3,73 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -4,08 % -2,69 % -6,86 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 38,04 % 0,44 % -
Categoria 20,88 % -2,76 % 0,72 %
Delta 17,16 % 3,20 % -
Benchmark* 40,39 % 4,44 % 1,72 %
Delta -2,35 % -4,00 % -
Rischio
Volatilità 31,90 % 29,91 % -
Volatilità Categoria 23,22 % 21,71 % 20,69 %
Volatilità Benchmark 29,11 % 27,73 % 26,13 %
Max drawdown -15,80 % -42,59 % -
Tempo di recupero 128 j - -
DSR 15,51 % 19,26 % -
Sortino 2,23 -0,11 -
VAR 95 -4,55 % -6,23 % -
VAR 99 -7,98 % -8,67 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,09 -0,07 -
TEV 6,16 % 6,77 % -
Information ratio (IR) -0,38 -0,59 -
Up Capture Ratio 1,06 1,05 -
Down Capture Ratio 1,13 1,11 -
Indice Omega 1,59 1,03 -
Reattività
Beta 1,08 1,05 -
96,78 95,11 -
Beta bull 1,07 1,01 -
Beta bear 1,08 1,03 -
Asimmetria
Skewness 1,59 0,80 -
Kurtosis 4,62 2,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR