Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,52 % 2,02 % 5,00 % 5,24 % 4,93 % 13,57 % 47,30 % 2,27 % - -
Categoria -0,01 % 1,97 % 4,05 % 5,68 % 2,20 % 7,16 % 29,98 % -6,75 % -11,52 % 21,53 %
Delta 0,52 % 0,05 % 0,95 % -0,44 % 2,73 % 6,41 % 17,32 % 9,02 % - -
Benchmark* 0,18 % 1,96 % 4,83 % 5,19 % 4,48 % 13,71 % 39,97 % 16,01 % -4,94 % 23,18 %
Delta 0,33 % 0,07 % 0,17 % 0,05 % 0,46 % -0,14 % 7,33 % -13,74 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 22,94 % -16,97 % -23,96 % - - - - -
Categoria 16,70 % -18,18 % -19,91 % -5,35 % 29,21 % 30,39 % -16,33 % 27,52 %
Delta 6,24 % 1,20 % -4,06 % - - - - -
Benchmark* 27,02 % -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 %
Delta -4,08 % -2,69 % -6,86 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 38,41 % -0,34 % -
Categoria 23,45 % -3,07 % -2,60 %
Delta 14,96 % 2,73 % -
Benchmark* 34,42 % 4,14 % -1,17 %
Delta 3,99 % -4,49 % -
Rischio
Volatilità 31,93 % 29,35 % -
Volatilità Categoria 24,39 % 21,32 % 20,46 %
Volatilità Benchmark 29,78 % 26,99 % 26,20 %
Max drawdown -20,53 % -37,26 % -
Tempo di recupero - 904 j -
DSR 17,10 % 19,17 % -
Sortino 2,08 -0,17 -
VAR 95 -4,46 % -5,98 % -
VAR 99 -10,61 % -10,61 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,11 -0,11 -
TEV 5,46 % 6,42 % -
Information ratio (IR) 0,73 -0,70 -
Up Capture Ratio 1,09 1,06 -
Down Capture Ratio 1,08 1,12 -
Indice Omega 1,61 1,01 -
Reattività
Beta 1,06 1,06 -
97,37 95,55 -
Beta bull 1,05 1,04 -
Beta bear 1,00 1,03 -
Asimmetria
Skewness 1,25 0,76 -
Kurtosis 5,14 3,04 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR