Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,76 % -1,76 % 4,89 % -6,05 % -4,56 % -4,56 % 1,73 % 14,55 % - -
Categoria -0,24 % -0,69 % 2,62 % -2,34 % -0,75 % -0,45 % 3,18 % 10,21 % 18,75 % 19,60 %
Delta -1,52 % -1,07 % 2,28 % -3,71 % -3,80 % -4,11 % -1,44 % 4,33 % - -
Benchmark* -0,24 % -0,14 % 2,70 % 1,45 % 7,73 % 7,05 % 8,08 % 23,00 % 37,62 % 35,41 %
Delta -1,52 % -1,62 % 2,20 % -7,50 % -12,29 % -11,61 % -6,34 % -8,45 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,88 % 10,96 % -11,38 % - - - - -
Categoria 7,36 % 7,70 % -11,54 % 6,58 % 1,76 % 13,07 % -6,36 % 5,92 %
Delta 6,52 % 3,27 % 0,16 % - - - - -
Benchmark* 6,06 % 12,97 % -14,19 % 9,65 % 2,64 % 15,64 % -6,29 % 6,62 %
Delta 7,82 % -2,01 % 2,81 % - - - - -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,65 % 3,11 % -
Categoria 2,84 % 1,98 % 3,17 %
Delta -2,19 % 1,13 % -
Benchmark* 7,61 % 5,95 % 6,02 %
Delta -6,96 % -2,84 % -
Rischio
Volatilità 8,58 % 7,96 % -
Volatilità Categoria 5,73 % 6,12 % 5,69 %
Volatilità Benchmark 8,32 % 9,19 % 9,53 %
Max drawdown -10,99 % -10,99 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,43 % 6,18 % -
Sortino -0,35 0,07 -
VAR 95 -1,81 % -1,90 % -
VAR 99 -4,62 % -4,36 % -
Benchmark*: 50% ICE € Broad + 50% MSCI EMU
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,30 0,06 -
TEV 7,79 % 7,42 % -
Information ratio (IR) -0,89 -0,38 -
Up Capture Ratio 0,51 0,57 -
Down Capture Ratio 0,76 0,61 -
Indice Omega 0,79 1,00 -
Reattività
Beta 0,59 0,55 -
33,16 40,27 -
Beta bull 0,05 0,26 -
Beta bear 0,97 0,73 -
Asimmetria
Skewness -1,92 -1,00 -
Kurtosis 5,90 2,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Fondi a scadenza predefinita Euro è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% ICE BofA Euro Broad Market + 50% MSCI EMU