Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,82 % 3,81 % -0,68 % -10,79 % -13,19 % 3,81 % -14,76 % -41,67 % - -
Categoria 0,25 % 1,20 % -1,39 % 3,98 % 5,94 % 1,20 % 18,81 % 15,38 % 49,55 % 88,16 %
Delta -2,07 % 2,60 % 0,71 % -14,77 % -19,13 % 2,60 % -33,56 % -57,05 % - -
Benchmark* 1,01 % 1,68 % -0,72 % 7,25 % 9,31 % 1,68 % 27,74 % 35,20 % 84,00 % 146,46 %
Delta -2,82 % 2,13 % 0,04 % -18,04 % -22,50 % 2,12 % -42,50 % -76,87 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -23,43 % -14,29 % -20,48 % - - - - -
Categoria 16,62 % 14,08 % -16,09 % 23,09 % 8,65 % 25,67 % -7,63 % 8,65 %
Delta -40,05 % -28,37 % -4,38 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -49,65 % -33,77 % -7,40 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -23,43 % -19,49 % -
Categoria 16,62 % 3,74 % 8,35 %
Delta -40,05 % -23,22 % -
Benchmark* 26,22 % 9,44 % 12,92 %
Delta -49,65 % -28,93 % -
Rischio
Volatilità 22,95 % 26,75 % -
Volatilità Categoria 9,76 % 11,85 % 14,49 %
Volatilità Benchmark 11,33 % 13,69 % 16,98 %
Max drawdown -24,00 % -48,84 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 18,57 % 19,71 % -
Sortino -1,46 -1,11 -
VAR 95 -5,76 % -5,76 % -
VAR 99 -7,03 % -7,24 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,18 -0,81 -
TEV 20,33 % 21,51 % -
Information ratio (IR) -2,44 -1,34 -
Up Capture Ratio 0,33 0,90 -
Down Capture Ratio 1,87 1,72 -
Indice Omega 0,67 0,78 -
Reattività
Beta 0,94 1,18 -
21,61 36,15 -
Beta bull 0,56 1,17 -
Beta bear 1,45 0,77 -
Asimmetria
Skewness -0,01 0,37 -
Kurtosis -0,43 -0,17 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR