Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,38 % 3,65 % -4,39 % -14,37 % -20,08 % -12,08 % -21,20 % -44,61 % - -
Categoria 1,18 % 2,62 % -6,80 % -12,50 % -7,60 % -9,49 % -0,51 % 10,24 % 51,59 % 62,55 %
Delta 1,19 % 1,04 % 2,41 % -1,86 % -12,48 % -2,60 % -20,69 % -54,85 % - -
Benchmark* 2,00 % 3,41 % -7,59 % -14,35 % -7,27 % -11,01 % 3,10 % 24,31 % 85,30 % 109,31 %
Delta 0,37 % 0,24 % 3,19 % -0,02 % -12,81 % -1,07 % -24,30 % -68,92 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -23,43 % -14,29 % -20,48 % - - - - -
Categoria 16,59 % 14,07 % -16,09 % 23,11 % 8,69 % 25,76 % -7,65 % 8,64 %
Delta -40,02 % -28,36 % -4,38 % - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -49,65 % -33,77 % -7,40 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -25,68 % -20,44 % -
Categoria 2,05 % 4,03 % 11,37 %
Delta -27,73 % -24,47 % -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -32,68 % -28,96 % -
Rischio
Volatilità 20,59 % 25,84 % -
Volatilità Categoria 10,85 % 11,70 % 12,17 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -31,42 % -53,83 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,21 % 19,16 % -
Sortino -1,79 -1,20 -
VAR 95 -5,16 % -5,63 % -
VAR 99 -5,76 % -7,24 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,41 -0,89 -
TEV 18,35 % 20,59 % -
Information ratio (IR) -1,78 -1,41 -
Up Capture Ratio 0,37 0,90 -
Down Capture Ratio 1,28 1,72 -
Indice Omega 0,62 0,75 -
Reattività
Beta 0,75 1,16 -
23,14 37,25 -
Beta bull 0,42 1,23 -
Beta bear 0,85 0,61 -
Asimmetria
Skewness 0,41 0,42 -
Kurtosis -0,05 0,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR