Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 2,41 % 3,81 % -8,46 % -18,17 % -10,14 % -14,82 % 2,93 % 26,50 % - -
Categoria 1,83 % 3,20 % -8,26 % -17,39 % -9,93 % -14,17 % 0,33 % 18,40 % 75,51 % 111,77 %
Delta 0,58 % 0,60 % -0,20 % -0,78 % -0,21 % -0,65 % 2,60 % 8,11 % - -
Benchmark* 2,42 % 3,77 % -8,54 % -18,06 % -9,81 % -14,69 % 2,71 % 26,02 % 93,65 % 142,50 %
Delta -0,02 % 0,03 % 0,08 % -0,11 % -0,33 % -0,13 % 0,22 % 0,48 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 32,71 % 23,33 % -17,24 % - - - - -
Categoria 27,04 % 19,12 % -15,71 % 33,30 % 10,28 % 30,74 % -2,03 % 6,15 %
Delta 5,67 % 4,21 % -1,53 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 0,20 % 1,23 % -2,36 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,99 % 9,27 % -
Categoria 4,15 % 6,98 % 15,72 %
Delta 2,84 % 2,29 % -
Benchmark* 7,71 % 9,31 % 18,36 %
Delta -0,72 % -0,04 % -
Rischio
Volatilità 15,60 % 15,86 % -
Volatilità Categoria 14,01 % 14,33 % 14,92 %
Volatilità Benchmark 15,32 % 15,49 % 16,28 %
Max drawdown -13,78 % -16,97 % -
Tempo di recupero - 471 j -
DSR 10,95 % 10,84 % -
Sortino 0,33 0,62 -
VAR 95 -3,28 % -3,87 % -
VAR 99 -7,05 % -5,17 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,23 0,42 -
TEV 1,25 % 1,39 % -
Information ratio (IR) -0,58 -0,03 -
Up Capture Ratio 1,02 1,02 -
Down Capture Ratio 1,04 1,03 -
Indice Omega 1,11 1,18 -
Reattività
Beta 1,02 1,02 -
99,38 99,27 -
Beta bull 1,02 1,02 -
Beta bear 0,99 1,00 -
Asimmetria
Skewness -0,27 -0,10 -
Kurtosis 2,15 0,80 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR