Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,97 % -0,33 % 1,54 % 3,37 % 5,20 % 3,93 % -6,61 % -34,38 % - -
Categoria -0,23 % 1,38 % 2,78 % 7,29 % -0,73 % 3,00 % -10,37 % -39,43 % -16,55 % 22,73 %
Delta -0,74 % -1,71 % -1,24 % -3,92 % 5,93 % 0,93 % 3,75 % 5,06 % - -
Benchmark* -0,27 % 4,35 % 5,28 % 9,10 % 0,90 % 5,14 % -4,72 % -39,37 % -23,41 % 22,07 %
Delta -0,70 % -4,68 % -3,74 % -5,73 % 4,31 % -1,21 % -1,89 % 4,99 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo -12,29 % -23,91 % -6,27 % - - - - -
Categoria -18,65 % -20,47 % -5,80 % 28,66 % 30,21 % -16,04 % 25,88 % 0,81 %
Delta 6,36 % -3,44 % -0,47 % - - - - -
Benchmark* -14,28 % -17,10 % -15,19 % 18,55 % 25,83 % -15,03 % 35,42 % 4,21 %
Delta 2,00 % -6,81 % 8,92 % - - - - -
Benchmark*: MSCI China NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -13,18 % -13,08 % -
Categoria -19,18 % -16,03 % -3,62 %
Delta 6,00 % 2,95 % -
Benchmark* -16,56 % -16,69 % -5,61 %
Delta 3,38 % 3,62 % -
Rischio
Volatilità 10,94 % 11,46 % -
Volatilità Categoria 16,87 % 19,50 % 19,56 %
Volatilità Benchmark 20,19 % 25,75 % 24,35 %
Max drawdown -17,17 % -40,67 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,65 % 8,93 % -
Sortino -1,95 -1,60 -
VAR 95 -2,76 % -2,68 % -
VAR 99 -3,16 % -4,22 % -
Benchmark*: MSCI China NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -1,54 -1,25 -
TEV 19,03 % 26,85 % -
Information ratio (IR) 0,18 0,13 -
Up Capture Ratio 0,02 -0,04 -
Down Capture Ratio 0,23 0,14 -
Indice Omega 0,57 0,62 -
Reattività
Beta 0,20 0,06 -
14,01 1,54 -
Beta bull 0,45 0,15 -
Beta bear 0,21 -0,03 -
Asimmetria
Skewness 0,54 0,42 -
Kurtosis 0,78 3,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Cina è MSCI China NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI China NR