Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,81 % -1,03 % 5,57 % -10,16 % -5,23 % -6,95 % 3,65 % 17,57 % - -
Categoria -1,23 % -0,71 % 5,52 % -7,58 % -3,86 % -4,72 % 2,53 % 13,17 % 29,10 % 34,33 %
Delta -0,57 % -0,32 % 0,05 % -2,58 % -1,37 % -2,23 % 1,12 % 4,40 % - -
Benchmark* -1,48 % -1,11 % 4,37 % -8,24 % -4,67 % -5,83 % 3,62 % 18,04 % 35,39 % 62,58 %
Delta -0,33 % 0,08 % 1,20 % -1,92 % -0,56 % -1,12 % 0,04 % -0,46 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 20,37 % 8,32 % -8,28 % - - - - -
Categoria 14,96 % 7,74 % -11,48 % 14,38 % 0,86 % 14,74 % -3,26 % 1,33 %
Delta 5,41 % 0,58 % 3,20 % - - - - -
Benchmark* 17,11 % 10,57 % -9,72 % 18,48 % 3,59 % 20,34 % 0,50 % -0,94 %
Delta 3,25 % -2,25 % 1,44 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,47 % 3,76 % -
Categoria 1,92 % 2,23 % 4,69 %
Delta 1,56 % 1,53 % -
Benchmark* 4,01 % 4,14 % 5,91 %
Delta -0,54 % -0,38 % -
Rischio
Volatilità 13,68 % 11,43 % -
Volatilità Categoria 10,93 % 8,85 % 8,33 %
Volatilità Benchmark 10,96 % 9,30 % 8,65 %
Max drawdown -16,76 % -16,76 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,69 % 8,49 % -
Sortino 0,02 0,13 -
VAR 95 -2,88 % -2,25 % -
VAR 99 -7,44 % -5,74 % -
Benchmark*: 50% MSCI World + 50% ICE US
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,02 0,10 -
TEV 4,83 % 4,57 % -
Information ratio (IR) -0,11 -0,08 -
Up Capture Ratio 1,07 1,14 -
Down Capture Ratio 1,11 1,17 -
Indice Omega 0,98 1,05 -
Reattività
Beta 1,18 1,13 -
89,66 85,20 -
Beta bull 1,44 1,14 -
Beta bear 1,19 1,09 -
Asimmetria
Skewness -1,28 -0,82 -
Kurtosis 5,17 3,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market