Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,64 % -0,45 % -2,69 % 3,81 % 6,81 % 1,29 % 24,83 % 13,21 % - -
Categoria 0,73 % 0,26 % -1,14 % 9,11 % 11,46 % 1,23 % 29,15 % 28,68 % 87,80 % 151,96 %
Delta 0,90 % -0,71 % -1,55 % -5,30 % -4,65 % 0,06 % -4,32 % -15,47 % - -
Benchmark* 1,54 % 0,94 % 0,11 % 11,38 % 13,31 % 2,03 % 35,64 % 40,04 % 110,71 % 193,70 %
Delta 0,10 % -1,38 % -2,80 % -7,57 % -6,50 % -0,75 % -10,82 % -26,83 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,10 % 22,00 % -24,35 % - - - - -
Categoria 26,96 % 19,09 % -15,80 % 33,20 % 10,27 % 30,65 % -2,02 % 6,00 %
Delta -5,86 % 2,91 % -8,55 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -11,41 % -0,09 % -9,46 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 30,63 % 6,55 % -
Categoria 34,34 % 10,27 % 13,83 %
Delta -3,71 % -3,72 % -
Benchmark* 38,53 % 13,17 % 16,19 %
Delta -7,90 % -6,62 % -
Rischio
Volatilità 12,59 % 17,89 % -
Volatilità Categoria 11,83 % 14,62 % 17,07 %
Volatilità Benchmark 12,90 % 15,96 % 18,54 %
Max drawdown -8,27 % -29,57 % -
Tempo di recupero 37 j 818 j -
DSR 7,32 % 11,89 % -
Sortino 3,67 0,37 -
VAR 95 -2,36 % -3,82 % -
VAR 99 -3,82 % -5,81 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,13 0,24 -
TEV 6,01 % 7,70 % -
Information ratio (IR) -1,31 -0,86 -
Up Capture Ratio 0,90 0,94 -
Down Capture Ratio 1,00 1,07 -
Indice Omega 1,87 1,12 -
Reattività
Beta 0,87 1,01 -
79,05 81,48 -
Beta bull 0,80 1,03 -
Beta bear 0,78 1,02 -
Asimmetria
Skewness -0,02 0,21 -
Kurtosis 0,24 0,54 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR