Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,64 % 0,37 % 2,27 % -1,84 % -4,41 % -1,84 % 4,68 % -0,90 % - -
Categoria -0,03 % 1,29 % 7,45 % 0,75 % 0,53 % 2,70 % 4,59 % 15,38 % 55,42 % 66,78 %
Delta -0,60 % -0,92 % -5,17 % -2,59 % -4,94 % -4,55 % 0,08 % -16,29 % - -
Benchmark* 0,11 % 2,07 % 6,73 % 2,35 % 2,26 % 5,03 % 11,90 % 17,06 % 57,45 % 80,61 %
Delta -0,74 % -1,70 % -4,46 % -4,19 % -6,67 % -6,87 % -7,22 % -17,96 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,39 % -5,11 % -2,23 % - - - - -
Categoria 9,98 % 6,24 % -8,67 % 23,61 % 0,95 % 27,80 % -5,51 % 6,64 %
Delta 2,40 % -11,34 % 6,44 % - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -7,76 % -1,90 % -3,47 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,92 % -1,77 % -
Categoria 4,97 % 2,44 % 8,05 %
Delta 0,95 % -4,22 % -
Benchmark* 15,84 % 4,37 % 8,22 %
Delta -9,92 % -6,14 % -
Rischio
Volatilità 13,79 % 13,86 % -
Volatilità Categoria 11,71 % 12,20 % 11,96 %
Volatilità Benchmark 15,06 % 15,78 % 14,85 %
Max drawdown -12,40 % -25,98 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,87 % 10,38 % -
Sortino 0,27 -0,43 -
VAR 95 -2,94 % -3,22 % -
VAR 99 -4,84 % -5,61 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,19 -0,32 -
TEV 6,62 % 6,55 % -
Information ratio (IR) -1,50 -0,94 -
Up Capture Ratio 0,72 0,75 -
Down Capture Ratio 0,85 0,86 -
Indice Omega 1,08 0,91 -
Reattività
Beta 0,82 0,80 -
80,69 82,87 -
Beta bull 0,86 0,82 -
Beta bear 0,90 0,77 -
Asimmetria
Skewness -0,29 -0,28 -
Kurtosis 0,36 0,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR