Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,68 % 1,99 % 7,42 % 0,42 % 10,62 % 9,99 % 6,65 % 36,65 % - -
Categoria -0,13 % 2,19 % 8,00 % 0,45 % 8,50 % 7,54 % 4,08 % 25,87 % 67,15 % 47,03 %
Delta -0,54 % -0,20 % -0,58 % -0,03 % 2,11 % 2,45 % 2,58 % 10,78 % - -
Benchmark* -0,68 % 1,95 % 7,30 % 0,26 % 10,43 % 8,92 % 6,38 % 35,63 % 88,76 % 67,19 %
Delta 0,00 % 0,04 % 0,12 % 0,16 % 0,18 % 1,07 % 0,27 % 1,02 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,63 % 16,04 % -9,33 % - - - - -
Categoria 5,41 % 13,65 % -14,06 % 22,17 % 0,77 % 24,01 % -12,94 % 10,91 %
Delta 2,22 % 2,39 % 4,73 % - - - - -
Benchmark* 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 %
Delta -0,64 % 0,31 % 0,47 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,39 % 8,53 % -
Categoria 3,79 % 5,36 % 9,29 %
Delta 3,60 % 3,17 % -
Benchmark* 7,14 % 8,26 % 11,81 %
Delta 0,24 % 0,27 % -
Rischio
Volatilità 15,03 % 14,26 % -
Volatilità Categoria 13,42 % 13,17 % 13,80 %
Volatilità Benchmark 15,03 % 14,30 % 15,44 %
Max drawdown -16,47 % -16,47 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,76 % 10,42 % -
Sortino 0,35 0,56 -
VAR 95 -2,94 % -3,27 % -
VAR 99 -9,11 % -5,46 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,27 0,41 -
TEV 0,07 % 0,51 % -
Information ratio (IR) 3,30 0,53 -
Up Capture Ratio 1,00 1,00 -
Down Capture Ratio 1,00 1,00 -
Indice Omega 1,09 1,17 -
Reattività
Beta 1,00 1,00 -
100,00 99,87 -
Beta bull 1,00 1,00 -
Beta bear 1,00 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,56 -0,79 -
Kurtosis 6,13 2,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR