Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,27 % 1,24 % -4,09 % -7,95 % -5,79 % -4,68 % 13,54 % 9,21 % - -
Categoria 0,33 % 1,71 % -2,56 % -3,89 % -4,12 % -2,71 % 4,23 % 6,74 % 49,66 % 57,85 %
Delta -0,06 % -0,47 % -1,53 % -4,05 % -1,67 % -1,97 % 9,30 % 2,47 % - -
Benchmark* -0,05 % 0,61 % -2,43 % -2,31 % -2,21 % 0,14 % 14,45 % 11,72 % 46,07 % 71,95 %
Delta 0,32 % 0,63 % -1,67 % -5,64 % -3,57 % -4,82 % -0,91 % -2,51 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 31,14 % -11,24 % 7,69 % - - - - -
Categoria 9,98 % 6,29 % -8,87 % 23,95 % 1,02 % 27,91 % -5,59 % 6,68 %
Delta 21,16 % -17,53 % 16,57 % - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta 10,99 % -8,04 % 6,45 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 23,03 % 5,69 % -
Categoria 4,46 % 2,76 % 9,93 %
Delta 18,57 % 2,93 % -
Benchmark* 19,54 % 5,46 % 9,38 %
Delta 3,49 % 0,24 % -
Rischio
Volatilità 16,75 % 18,59 % -
Volatilità Categoria 10,21 % 11,71 % 12,36 %
Volatilità Benchmark 13,96 % 15,61 % 15,72 %
Max drawdown -10,06 % -29,17 % -
Tempo di recupero - 754 j -
DSR 10,79 % 13,12 % -
Sortino 1,82 0,24 -
VAR 95 -3,46 % -3,68 % -
VAR 99 -6,51 % -8,09 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,17 0,17 -
TEV 6,63 % 6,74 % -
Information ratio (IR) 0,53 0,04 -
Up Capture Ratio 1,09 1,09 -
Down Capture Ratio 1,07 1,10 -
Indice Omega 1,46 1,07 -
Reattività
Beta 1,11 1,12 -
85,15 87,79 -
Beta bull 1,15 1,19 -
Beta bear 1,14 1,12 -
Asimmetria
Skewness -0,28 -0,27 -
Kurtosis 0,53 1,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR