Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/02/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,51 % 1,40 % 0,86 % -2,15 % 14,48 % 4,43 % 36,27 % 41,29 % - -
Categoria -0,26 % -0,23 % 0,51 % -3,01 % 3,63 % 1,74 % 11,06 % 17,76 % 25,21 % 69,52 %
Delta -0,25 % 1,63 % 0,34 % 0,86 % 10,85 % 2,70 % 25,21 % 23,53 % - -
Benchmark* -0,07 % 1,35 % 1,47 % -1,49 % 8,96 % 4,01 % 27,43 % 31,15 % 23,70 % 81,72 %
Delta -0,44 % 0,06 % -0,61 % -0,66 % 5,52 % 0,42 % 8,84 % 10,14 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 31,14 % -11,24 % 7,69 % - - - - -
Categoria 9,87 % 6,25 % -8,86 % 23,92 % 1,02 % 27,93 % -5,54 % 6,67 %
Delta 21,27 % -17,50 % 16,55 % - - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta 10,99 % -8,04 % 6,45 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 37,26 % 9,39 % -
Categoria 12,67 % 4,68 % 5,67 %
Delta 24,59 % 4,71 % -
Benchmark* 24,73 % 7,03 % 5,08 %
Delta 12,53 % 2,36 % -
Rischio
Volatilità 15,78 % 18,93 % -
Volatilità Categoria 9,72 % 11,64 % 15,39 %
Volatilità Benchmark 13,34 % 15,57 % 19,02 %
Max drawdown -9,57 % -29,17 % -
Tempo di recupero - 754 j -
DSR 8,86 % 12,62 % -
Sortino 3,80 0,55 -
VAR 95 -2,84 % -3,46 % -
VAR 99 -4,37 % -8,09 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,13 0,37 -
TEV 6,35 % 7,25 % -
Information ratio (IR) 1,97 0,33 -
Up Capture Ratio 1,16 1,14 -
Down Capture Ratio 1,04 1,10 -
Indice Omega 1,81 1,20 -
Reattività
Beta 1,09 1,13 -
84,33 86,50 -
Beta bull 1,11 1,21 -
Beta bear 0,92 1,09 -
Asimmetria
Skewness 0,03 -0,13 -
Kurtosis -0,54 0,93 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR