Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,04 % -0,77 % -1,63 % -3,78 % -6,28 % -6,28 % -0,46 % -5,61 % - -
Categoria -0,37 % -0,78 % -2,42 % -5,11 % -6,04 % -6,04 % -2,45 % -2,75 % 1,31 % 10,35 %
Delta 0,41 % 0,01 % 0,78 % 1,33 % -0,24 % -0,24 % 1,99 % -2,87 % - -
Benchmark* 0,28 % 0,37 % 0,20 % -3,48 % -6,56 % -6,56 % 2,30 % 29,56 % 19,84 % 29,43 %
Delta -0,25 % -1,15 % -1,83 % -0,30 % 0,28 % 0,28 % -2,76 % -35,18 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,09 % -1,50 % -5,06 % - - - - -
Categoria 7,17 % -1,76 % -4,04 % 7,90 % -1,95 % 9,82 % 2,14 % -5,38 %
Delta -3,08 % 0,26 % -1,02 % - - - - -
Benchmark* 23,69 % 19,59 % -17,72 % 10,04 % -13,25 % 15,91 % 3,24 % -2,35 %
Delta -19,59 % -21,09 % 12,66 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,56 % -1,14 % -
Categoria 1,65 % 0,05 % 0,93 %
Delta 2,91 % -1,20 % -
Benchmark* 3,68 % 7,87 % 5,29 %
Delta 0,89 % -9,01 % -
Rischio
Volatilità 7,42 % 8,05 % -
Volatilità Categoria 5,71 % 5,51 % 5,44 %
Volatilità Benchmark 11,36 % 10,78 % 10,66 %
Max drawdown -8,56 % -11,22 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 5,35 % 5,85 % -
Sortino 0,27 -0,66 -
VAR 95 -1,49 % -1,93 % -
VAR 99 -3,20 % -3,20 % -
Benchmark*: ICE BofA USD Asia HY Corp&Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,20 -0,48 -
TEV 8,78 % 10,33 % -
Information ratio (IR) 0,10 -0,87 -
Up Capture Ratio 0,44 0,27 -
Down Capture Ratio 0,32 0,40 -
Indice Omega 1,09 0,85 -
Reattività
Beta 0,41 0,32 -
40,35 18,39 -
Beta bull 0,53 0,19 -
Beta bear 0,43 0,39 -
Asimmetria
Skewness -0,55 0,04 -
Kurtosis 1,48 0,61 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Paesi Emergenti Asia è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA USD Asia High Yield Country External Corporate & Government Index