Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,70 % 2,35 % 2,23 % 2,14 % 2,15 % 2,15 % 4,38 % -7,41 % - -
Categoria 0,45 % 1,52 % -0,30 % 3,52 % 4,49 % 4,49 % 8,60 % 35,18 % 80,89 % 96,01 %
Delta 1,25 % 0,82 % 2,53 % -1,39 % -2,35 % -2,35 % -4,21 % -42,59 % - -
Benchmark* -0,31 % 1,55 % -0,79 % 4,02 % 3,85 % 3,85 % 13,09 % 60,90 % 103,60 % 117,65 %
Delta 2,01 % 0,80 % 3,02 % -1,88 % -1,70 % -1,70 % -8,71 % -68,31 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 1,54 % -12,66 % 9,40 % - - - - -
Categoria 9,43 % 11,43 % -6,07 % 26,28 % 7,42 % 26,05 % -10,90 % 11,67 %
Delta -7,89 % -24,10 % 15,47 % - - - - -
Benchmark* 20,33 % 18,88 % -7,83 % 26,33 % 2,24 % 30,22 % -10,49 % 10,07 %
Delta -18,79 % -31,54 % 17,23 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,62 % -6,86 % -
Categoria 5,29 % 6,63 % 13,21 %
Delta -4,67 % -13,49 % -
Benchmark* 12,47 % 14,97 % 15,69 %
Delta -11,85 % -21,83 % -
Rischio
Volatilità 17,12 % 16,56 % -
Volatilità Categoria 15,35 % 14,40 % 14,40 %
Volatilità Benchmark 18,13 % 15,64 % 15,64 %
Max drawdown -15,73 % -32,80 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,87 % 12,66 % -
Sortino -0,19 -0,76 -
VAR 95 -3,98 % -3,98 % -
VAR 99 -7,80 % -7,09 % -
Benchmark*: MSCI World Industrials NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,15 -0,58 -
TEV 12,49 % 12,31 % -
Information ratio (IR) -0,95 -1,77 -
Up Capture Ratio 0,62 0,57 -
Down Capture Ratio 0,77 0,95 -
Indice Omega 0,98 0,84 -
Reattività
Beta 0,71 0,75 -
56,29 50,25 -
Beta bull 0,68 0,72 -
Beta bear 0,75 0,77 -
Asimmetria
Skewness -0,52 -0,25 -
Kurtosis 1,44 0,79 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario settore industriale è MSCI World Industrials NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Industrials NR