Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,36 % 1,96 % -0,16 % 10,09 % 22,16 % 23,00 % 26,85 % 51,29 % - -
Categoria 0,85 % 2,17 % 1,13 % 8,30 % 13,24 % 13,07 % 9,38 % 16,14 % 37,61 % 28,07 %
Delta 0,51 % -0,21 % -1,30 % 1,79 % 8,91 % 9,92 % 17,47 % 35,15 % - -
Benchmark* 1,11 % 2,77 % 0,99 % 8,49 % 18,81 % 18,71 % 16,39 % 32,98 % 70,48 % 66,03 %
Delta 0,26 % -0,81 % -1,15 % 1,61 % 3,35 % 4,29 % 10,47 % 18,31 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,28 % 8,47 % -15,14 % - - - - -
Categoria -3,50 % 8,11 % -21,44 % 21,44 % 11,19 % 25,01 % -21,09 % 21,96 %
Delta 14,78 % 0,36 % 6,30 % - - - - -
Benchmark* 0,15 % 13,92 % -17,39 % 24,21 % 5,23 % 28,32 % -17,64 % 24,27 %
Delta 11,13 % -5,45 % 2,25 % - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 22,31 % 11,85 % -
Categoria 2,51 % 1,89 % 6,72 %
Delta 19,80 % 9,97 % -
Benchmark* 9,07 % 6,15 % 11,45 %
Delta 13,23 % 5,70 % -
Rischio
Volatilità 15,31 % 15,50 % -
Volatilità Categoria 14,91 % 14,65 % 14,75 %
Volatilità Benchmark 17,12 % 16,55 % 17,09 %
Max drawdown -13,74 % -18,23 % -
Tempo di recupero 48 j 223 j -
DSR 10,91 % 11,00 % -
Sortino 1,76 0,83 -
VAR 95 -3,71 % -3,63 % -
VAR 99 -7,69 % -6,66 % -
Benchmark*: MSCI EMU Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,25 0,59 -
TEV 5,84 % 6,19 % -
Information ratio (IR) 2,27 0,92 -
Up Capture Ratio 0,99 0,98 -
Down Capture Ratio 0,71 0,84 -
Indice Omega 1,56 1,26 -
Reattività
Beta 0,84 0,87 -
88,58 86,02 -
Beta bull 0,86 0,79 -
Beta bear 0,84 0,84 -
Asimmetria
Skewness -1,13 -0,59 -
Kurtosis 2,99 0,95 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Small Cap è MSCI EMU Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Small Cap NR