Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,68 % 0,10 % 1,41 % 1,37 % 2,96 % 2,30 % 14,58 % 6,97 % - -
Categoria -0,09 % -2,06 % -0,43 % -3,70 % -6,42 % -0,89 % -2,56 % -16,38 % 8,87 % 29,71 %
Delta 0,77 % 2,16 % 1,84 % 5,06 % 9,38 % 3,18 % 17,14 % 23,35 % - -
Benchmark* 0,63 % -1,57 % -0,07 % -2,47 % -4,43 % -0,25 % 1,01 % -5,42 % 21,80 % 58,81 %
Delta 0,05 % 1,67 % 1,48 % 3,84 % 7,39 % 2,55 % 13,57 % 12,39 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,28 % 8,47 % -15,14 % - - - - -
Categoria -3,47 % 7,98 % -21,24 % 21,54 % 11,15 % 24,91 % -21,22 % 21,90 %
Delta 14,75 % 0,49 % 6,10 % - - - - -
Benchmark* 0,15 % 13,92 % -17,39 % 24,21 % 5,23 % 28,32 % -17,64 % 24,27 %
Delta 11,13 % -5,45 % 2,25 % - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,28 % 0,80 % -
Categoria -3,47 % -6,36 % 2,09 %
Delta 14,75 % 7,17 % -
Benchmark* 0,15 % -1,96 % 4,26 %
Delta 11,13 % 2,76 % -
Rischio
Volatilità 11,19 % 16,14 % -
Volatilità Categoria 11,42 % 14,88 % 17,83 %
Volatilità Benchmark 12,11 % 16,54 % 20,74 %
Max drawdown -9,49 % -26,28 % -
Tempo di recupero 198 j 853 j -
DSR 7,73 % 12,02 % -
Sortino 0,98 -0,12 -
VAR 95 -3,16 % -3,63 % -
VAR 99 -4,07 % -6,66 % -
Benchmark*: MSCI EMU Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,68 -0,09 -
TEV 5,57 % 6,14 % -
Information ratio (IR) 2,00 0,45 -
Up Capture Ratio 0,92 0,94 -
Down Capture Ratio 0,60 0,87 -
Indice Omega 1,31 1,00 -
Reattività
Beta 0,82 0,91 -
78,95 86,42 -
Beta bull 0,90 0,85 -
Beta bear 0,98 0,96 -
Asimmetria
Skewness -0,50 -0,60 -
Kurtosis 0,67 2,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Small Cap è MSCI EMU Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Small Cap NR