Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,96 % 2,18 % -3,11 % 3,62 % 9,26 % 9,51 % 13,85 % 24,32 % - -
Categoria 0,49 % 2,16 % -3,89 % -0,97 % -0,59 % 1,48 % -2,83 % -6,27 % 37,85 % 21,86 %
Delta 0,47 % 0,02 % 0,78 % 4,58 % 9,85 % 8,02 % 16,68 % 30,59 % - -
Benchmark* 1,05 % 2,35 % -3,96 % 3,55 % 4,82 % 6,45 % 3,64 % 7,16 % 72,11 % 54,12 %
Delta -0,08 % -0,17 % 0,84 % 0,07 % 4,45 % 3,06 % 10,21 % 17,16 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,15 % 8,91 % -15,13 % - - - - -
Categoria -3,65 % 7,95 % -21,25 % 21,34 % 11,08 % 24,87 % -21,32 % 21,83 %
Delta 14,81 % 0,95 % 6,11 % - - - - -
Benchmark* 0,15 % 13,92 % -17,39 % 24,21 % 5,23 % 28,32 % -17,64 % 24,27 %
Delta 11,00 % -5,01 % 2,26 % - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,98 % 7,32 % -
Categoria -3,10 % -2,16 % 8,39 %
Delta 17,09 % 9,47 % -
Benchmark* 3,32 % 2,55 % 12,63 %
Delta 10,66 % 4,77 % -
Rischio
Volatilità 11,45 % 14,42 % -
Volatilità Categoria 11,21 % 13,64 % 14,85 %
Volatilità Benchmark 12,38 % 15,20 % 17,46 %
Max drawdown -9,30 % -18,90 % -
Tempo di recupero 129 j 281 j -
DSR 7,19 % 10,06 % -
Sortino 1,47 0,47 -
VAR 95 -2,44 % -3,22 % -
VAR 99 -3,50 % -6,15 % -
Benchmark*: MSCI EMU Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,92 0,33 -
TEV 3,87 % 4,21 % -
Information ratio (IR) 2,76 1,13 -
Up Capture Ratio 1,03 0,98 -
Down Capture Ratio 0,75 0,87 -
Indice Omega 1,45 1,17 -
Reattività
Beta 0,88 0,91 -
90,30 92,34 -
Beta bull 0,88 0,89 -
Beta bear 0,82 0,91 -
Asimmetria
Skewness -0,08 -0,31 -
Kurtosis -0,34 1,08 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Small Cap è MSCI EMU Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Small Cap NR