Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,83 % 0,15 % 1,02 % 1,17 % 2,99 % 1,94 % 13,87 % 6,91 % - -
Categoria -0,09 % -2,06 % -0,43 % -3,70 % -6,42 % -0,89 % -2,56 % -16,38 % 8,87 % 29,71 %
Delta 0,92 % 2,21 % 1,45 % 4,87 % 9,42 % 2,83 % 16,43 % 23,29 % - -
Benchmark* 0,63 % -1,57 % -0,07 % -2,47 % -4,43 % -0,25 % 1,01 % -5,42 % 21,80 % 58,81 %
Delta 0,20 % 1,73 % 1,09 % 3,64 % 7,43 % 2,19 % 12,85 % 12,33 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,15 % 8,91 % -15,13 % - - - - -
Categoria -3,47 % 7,98 % -21,24 % 21,54 % 11,15 % 24,91 % -21,22 % 21,90 %
Delta 14,62 % 0,92 % 6,10 % - - - - -
Benchmark* 0,15 % 13,92 % -17,39 % 24,21 % 5,23 % 28,32 % -17,64 % 24,27 %
Delta 11,00 % -5,01 % 2,26 % - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,15 % 0,90 % -
Categoria -3,47 % -6,36 % 2,09 %
Delta 14,62 % 7,27 % -
Benchmark* 0,15 % -1,96 % 4,26 %
Delta 11,00 % 2,86 % -
Rischio
Volatilità 11,09 % 15,97 % -
Volatilità Categoria 11,42 % 14,88 % 17,83 %
Volatilità Benchmark 12,11 % 16,54 % 20,74 %
Max drawdown -9,30 % -26,20 % -
Tempo di recupero 129 j 852 j -
DSR 7,46 % 11,75 % -
Sortino 1,00 -0,12 -
VAR 95 -2,44 % -3,25 % -
VAR 99 -3,50 % -7,04 % -
Benchmark*: MSCI EMU Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,67 -0,09 -
TEV 3,81 % 4,29 % -
Information ratio (IR) 2,89 0,67 -
Up Capture Ratio 1,03 0,97 -
Down Capture Ratio 0,72 0,91 -
Indice Omega 1,28 1,00 -
Reattività
Beta 0,87 0,93 -
90,24 93,26 -
Beta bull 0,88 0,90 -
Beta bear 0,86 0,94 -
Asimmetria
Skewness -0,23 -0,50 -
Kurtosis -0,45 2,47 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Small Cap è MSCI EMU Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Small Cap NR