Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,69 % 0,86 % -4,00 % -5,86 % -4,67 % -6,88 % -5,38 % -2,86 % - -
Categoria 0,26 % 0,25 % -4,53 % -6,43 % -2,69 % -6,92 % -0,48 % 4,94 % 4,72 % 10,21 %
Delta 0,43 % 0,61 % 0,52 % 0,58 % -1,98 % 0,04 % -4,91 % -7,80 % - -
Benchmark* 0,12 % 0,00 % -4,37 % -5,89 % -2,29 % -7,09 % 0,26 % 4,42 % 2,74 % 12,51 %
Delta 0,57 % 0,86 % 0,37 % 0,03 % -2,38 % 0,21 % -5,64 % -7,28 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,91 % -3,39 % 5,99 % - - - - -
Categoria 10,87 % 1,42 % 3,01 % 7,65 % -6,25 % 5,26 % 5,61 % -11,38 %
Delta -3,96 % -4,81 % 2,98 % - - - - -
Benchmark* 11,51 % 1,12 % 2,65 % 6,85 % -5,28 % 5,99 % 6,78 % -11,38 %
Delta -4,60 % -4,51 % 3,34 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,19 % 1,59 % -
Categoria 4,85 % 4,11 % 2,33 %
Delta -5,04 % -2,53 % -
Benchmark* 5,64 % 4,22 % 1,90 %
Delta -5,83 % -2,63 % -
Rischio
Volatilità 8,19 % 8,61 % -
Volatilità Categoria 6,79 % 6,87 % 6,61 %
Volatilità Benchmark 7,25 % 7,05 % 6,96 %
Max drawdown -6,35 % -14,49 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 6,32 % 6,65 % -
Sortino -0,57 -0,15 -
VAR 95 -1,55 % -2,08 % -
VAR 99 -4,12 % -4,12 % -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,44 -0,12 -
TEV 4,82 % 4,98 % -
Information ratio (IR) -1,21 -0,53 -
Up Capture Ratio 0,69 0,93 -
Down Capture Ratio 0,93 1,07 -
Indice Omega 0,86 0,96 -
Reattività
Beta 0,92 0,99 -
65,95 66,51 -
Beta bull 0,98 0,83 -
Beta bear 1,03 1,12 -
Asimmetria
Skewness -0,66 -0,75 -
Kurtosis 2,57 1,84 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index