Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,02 % 1,16 % 1,91 % 1,67 % -8,30 % -5,96 % 6,59 % 9,15 % - -
Categoria -0,13 % 1,02 % 2,13 % 4,36 % -5,36 % -2,44 % 10,40 % 28,38 % 79,10 % 151,13 %
Delta 1,15 % 0,14 % -0,22 % -2,69 % -2,93 % -3,52 % -3,81 % -19,23 % - -
Benchmark* -0,59 % 0,92 % 2,31 % 5,32 % -5,07 % -1,86 % 12,66 % 37,15 % 102,40 % 193,17 %
Delta 1,62 % 0,24 % -0,40 % -3,64 % -3,22 % -4,10 % -6,07 % -28,00 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 19,95 % 12,20 % -12,94 % - - - - -
Categoria 26,69 % 18,94 % -15,69 % 32,94 % 10,34 % 30,61 % -1,98 % 6,07 %
Delta -6,74 % -6,74 % 2,75 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -12,56 % -9,90 % 1,94 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,14 % 5,06 % -
Categoria 7,77 % 10,01 % 13,16 %
Delta -4,63 % -4,95 % -
Benchmark* 10,22 % 12,39 % 15,96 %
Delta -7,08 % -7,33 % -
Rischio
Volatilità 20,31 % 17,43 % -
Volatilità Categoria 18,63 % 14,59 % 14,77 %
Volatilità Benchmark 20,59 % 15,93 % 16,28 %
Max drawdown -23,67 % -23,67 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,40 % 13,01 % -
Sortino 0,02 0,17 -
VAR 95 -4,75 % -4,01 % -
VAR 99 -10,31 % -8,52 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,02 0,12 -
TEV 7,58 % 8,47 % -
Information ratio (IR) -0,93 -0,87 -
Up Capture Ratio 0,87 0,86 -
Down Capture Ratio 0,95 0,98 -
Indice Omega 1,07 1,08 -
Reattività
Beta 0,92 0,96 -
86,76 76,55 -
Beta bull 0,92 0,92 -
Beta bear 0,93 1,04 -
Asimmetria
Skewness -0,88 -0,77 -
Kurtosis 3,17 2,62 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR