Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,75 % 1,39 % 4,10 % 9,77 % -8,64 % -5,82 % 5,00 % 19,82 % - -
Categoria 0,61 % 0,77 % 2,98 % 11,60 % -6,40 % -3,50 % 8,54 % 36,13 % 82,02 % 142,38 %
Delta 0,14 % 0,63 % 1,12 % -1,83 % -2,24 % -2,32 % -3,54 % -16,31 % - -
Benchmark* 0,69 % 0,79 % 3,39 % 12,49 % -6,12 % -3,15 % 11,08 % 45,86 % 105,81 % 183,43 %
Delta 0,06 % 0,60 % 0,71 % -2,72 % -2,53 % -2,67 % -6,08 % -26,04 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 21,01 % 11,50 % -13,19 % - - - - -
Categoria 26,68 % 18,92 % -15,68 % 32,96 % 10,31 % 30,62 % -1,96 % 6,07 %
Delta -5,67 % -7,42 % 2,48 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -11,49 % -10,59 % 1,69 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,83 % 7,49 % -
Categoria 3,75 % 12,20 % 12,33 %
Delta -0,92 % -4,72 % -
Benchmark* 5,48 % 14,76 % 14,95 %
Delta -2,66 % -7,27 % -
Rischio
Volatilità 21,04 % 18,29 % -
Volatilità Categoria 18,69 % 14,94 % 14,80 %
Volatilità Benchmark 20,67 % 16,29 % 16,31 %
Max drawdown -23,82 % -23,82 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,91 % 13,42 % -
Sortino -0,01 0,35 -
VAR 95 -4,57 % -4,09 % -
VAR 99 -10,59 % -9,22 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,01 0,26 -
TEV 8,32 % 8,66 % -
Information ratio (IR) -0,32 -0,84 -
Up Capture Ratio 0,89 0,89 -
Down Capture Ratio 0,92 1,03 -
Indice Omega 1,03 1,12 -
Reattività
Beta 0,94 0,99 -
84,73 77,59 -
Beta bull 0,95 0,95 -
Beta bear 0,97 1,07 -
Asimmetria
Skewness -0,80 -0,72 -
Kurtosis 2,81 2,40 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR