Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,80 % 0,93 % 0,86 % 2,90 % 7,26 % 2,36 % 17,42 % 12,50 % - -
Categoria 1,26 % 0,79 % -0,46 % 2,78 % 8,50 % 1,47 % 19,94 % 24,91 % 60,81 % 95,77 %
Delta 0,54 % 0,14 % 1,33 % 0,12 % -1,24 % 0,89 % -2,52 % -12,41 % - -
Benchmark* 1,99 % 1,73 % 0,31 % 1,99 % 10,33 % 1,79 % 22,06 % 27,54 % 57,38 % 97,18 %
Delta -0,19 % -0,80 % 0,56 % 0,92 % -3,07 % 0,57 % -4,64 % -15,04 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,02 % 10,00 % -9,03 % - - - - -
Categoria 18,81 % 7,05 % -2,50 % 34,50 % -3,89 % 26,08 % -6,04 % 1,81 %
Delta -5,79 % 2,95 % -6,52 % - - - - -
Benchmark* 20,78 % 4,59 % -1,20 % 36,83 % -8,41 % 27,01 % -3,59 % 0,57 %
Delta -7,75 % 5,41 % -7,83 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 13,02 % 4,19 % -
Categoria 18,81 % 7,44 % 9,90 %
Delta -5,79 % -3,25 % -
Benchmark* 20,78 % 7,66 % 9,36 %
Delta -7,75 % -3,47 % -
Rischio
Volatilità 13,85 % 15,88 % -
Volatilità Categoria 10,43 % 12,83 % 17,17 %
Volatilità Benchmark 11,14 % 13,79 % 18,06 %
Max drawdown -9,56 % -17,93 % -
Tempo di recupero 84 j 773 j -
DSR 9,43 % 11,42 % -
Sortino 0,99 0,17 -
VAR 95 -2,24 % -4,04 % -
VAR 99 -5,80 % -6,20 % -
Benchmark*: MSCI USA Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,67 0,12 -
TEV 6,42 % 6,46 % -
Information ratio (IR) -1,21 -0,54 -
Up Capture Ratio 0,99 1,00 -
Down Capture Ratio 1,24 1,08 -
Indice Omega 1,31 1,08 -
Reattività
Beta 1,11 1,05 -
79,25 83,66 -
Beta bull 1,07 0,96 -
Beta bear 1,22 1,21 -
Asimmetria
Skewness -0,30 -0,36 -
Kurtosis 1,69 0,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR