Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,37 % 2,41 % 3,63 % 38,68 % 49,17 % 50,68 % 83,90 % 120,68 % - -
Categoria 0,62 % 1,97 % 2,67 % 12,10 % 13,41 % 13,87 % 23,83 % 45,42 % 59,60 % 109,82 %
Delta -0,25 % 0,43 % 0,96 % 26,58 % 35,75 % 36,81 % 60,06 % 75,27 % - -
Benchmark* 0,29 % 2,34 % 1,43 % 10,83 % 12,71 % 13,47 % 20,68 % 47,47 % 63,05 % 114,37 %
Delta 0,08 % 0,07 % 2,20 % 27,85 % 36,46 % 37,21 % 63,22 % 73,22 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,64 % 13,02 % 10,00 % -9,03 % - - - -
Categoria 0,55 % 18,92 % 7,06 % -2,73 % 33,72 % -3,63 % 25,51 % -5,69 %
Delta 16,09 % -5,89 % 2,94 % -6,29 % - - - -
Benchmark* -0,12 % 20,78 % 4,59 % -1,20 % 36,83 % -8,41 % 27,01 % -3,59 %
Delta 16,76 % -7,75 % 5,41 % -7,83 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 84,39 % 29,81 % -
Categoria 21,36 % 13,04 % 9,35 %
Delta 63,03 % 16,77 % -
Benchmark* 19,82 % 13,77 % 10,10 %
Delta 64,57 % 16,05 % -
Rischio
Volatilità 15,61 % 16,57 % -
Volatilità Categoria 8,28 % 12,17 % 12,70 %
Volatilità Benchmark 8,58 % 12,65 % 13,50 %
Max drawdown -6,36 % -21,05 % -
Tempo di recupero 44 j 310 j -
DSR 5,68 % 10,67 % -
Sortino 14,50 2,52 -
VAR 95 -1,96 % -2,60 % -
VAR 99 -2,73 % -6,33 % -
Benchmark*: MSCI USA Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 5,28 1,62 -
TEV 11,87 % 8,89 % -
Information ratio (IR) 5,44 1,81 -
Up Capture Ratio 2,04 1,34 -
Down Capture Ratio 0,49 0,98 -
Indice Omega 4,30 1,75 -
Reattività
Beta 1,20 1,11 -
43,29 71,92 -
Beta bull 0,81 0,96 -
Beta bear 0,84 1,11 -
Asimmetria
Skewness 0,75 -0,59 -
Kurtosis 1,41 4,24 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR