Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/03/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 3,10 % -0,85 % -1,51 % 6,26 % 17,95 % 7,33 % 27,89 % 55,89 % - -
Categoria 1,49 % 0,43 % -3,35 % 0,95 % 5,27 % 1,46 % 6,43 % 31,68 % 46,75 % 105,59 %
Delta 1,61 % -1,28 % 1,84 % 5,32 % 12,68 % 5,86 % 21,47 % 24,20 % - -
Benchmark* 1,99 % 0,63 % -3,12 % 2,18 % 4,25 % 2,85 % 4,10 % 33,97 % 52,11 % 109,80 %
Delta 1,11 % -1,48 % 1,61 % 4,09 % 13,70 % 4,48 % 23,79 % 21,92 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,64 % 13,02 % 10,00 % -9,03 % - - - -
Categoria 0,60 % 18,92 % 7,06 % -2,61 % 34,67 % -3,86 % 26,16 % -5,95 %
Delta 16,04 % -5,90 % 2,94 % -6,42 % - - - -
Benchmark* -0,12 % 20,78 % 4,59 % -1,20 % 36,83 % -8,41 % 27,01 % -3,59 %
Delta 16,76 % -7,75 % 5,41 % -7,83 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR

Performance e indicatori mensili al 28/02/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 21,71 % 15,48 % -
Categoria 2,22 % 9,34 % 10,61 %
Delta 19,49 % 6,14 % -
Benchmark* 0,49 % 10,10 % 11,53 %
Delta 21,22 % 5,38 % -
Rischio
Volatilità 18,87 % 15,60 % -
Volatilità Categoria 15,37 % 12,55 % 12,76 %
Volatilità Benchmark 15,40 % 12,95 % 13,56 %
Max drawdown -17,27 % -21,05 % -
Tempo di recupero 191 j 310 j -
DSR 14,45 % 11,25 % -
Sortino 1,36 1,11 -
VAR 95 -4,51 % -2,73 % -
VAR 99 -10,82 % -6,33 % -
Benchmark*: MSCI USA Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,04 0,80 -
TEV 6,99 % 6,51 % -
Information ratio (IR) 3,03 0,83 -
Up Capture Ratio 1,44 1,14 -
Down Capture Ratio 0,86 1,01 -
Indice Omega 1,50 1,35 -
Reattività
Beta 1,15 1,10 -
87,72 83,25 -
Beta bull 1,42 1,15 -
Beta bear 1,10 1,11 -
Asimmetria
Skewness -1,73 -1,08 -
Kurtosis 5,95 4,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR