Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,43 % 10,21 % 20,22 % 24,52 % 39,43 % 35,70 % 71,98 % 106,71 % - -
Categoria 0,17 % 1,02 % 3,60 % 2,81 % 9,53 % 7,56 % 19,37 % 41,50 % 52,86 % 104,33 %
Delta 1,26 % 9,19 % 16,62 % 21,71 % 29,90 % 28,13 % 52,62 % 65,21 % - -
Benchmark* 0,14 % 1,12 % 3,26 % 3,59 % 9,42 % 8,81 % 17,75 % 44,55 % 58,42 % 111,10 %
Delta 1,29 % 9,09 % 16,96 % 20,93 % 30,02 % 26,89 % 54,24 % 62,16 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 16,64 % 13,02 % 10,00 % -9,03 % - - - -
Categoria 0,61 % 18,94 % 7,08 % -2,58 % 33,84 % -3,77 % 25,60 % -5,67 %
Delta 16,03 % -5,91 % 2,92 % -6,45 % - - - -
Benchmark* -0,12 % 20,78 % 4,59 % -1,20 % 36,83 % -8,41 % 27,01 % -3,59 %
Delta 16,76 % -7,75 % 5,41 % -7,83 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 61,12 % 22,23 % -
Categoria 22,02 % 11,41 % 8,88 %
Delta 39,10 % 10,83 % -
Benchmark* 19,82 % 12,13 % 9,81 %
Delta 41,30 % 10,10 % -
Rischio
Volatilità 14,19 % 15,46 % -
Volatilità Categoria 10,00 % 12,26 % 12,77 %
Volatilità Benchmark 10,01 % 12,71 % 13,57 %
Max drawdown -6,36 % -21,05 % -
Tempo di recupero 44 j 310 j -
DSR 7,27 % 10,71 % -
Sortino 8,13 1,80 -
VAR 95 -2,16 % -2,60 % -
VAR 99 -4,51 % -6,33 % -
Benchmark*: MSCI USA Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 4,17 1,24 -
TEV 7,73 % 6,82 % -
Information ratio (IR) 5,34 1,48 -
Up Capture Ratio 1,58 1,20 -
Down Capture Ratio 0,63 0,97 -
Indice Omega 2,99 1,54 -
Reattività
Beta 1,21 1,10 -
72,46 81,14 -
Beta bull 1,22 1,09 -
Beta bear 1,18 1,11 -
Asimmetria
Skewness -0,19 -1,04 -
Kurtosis 0,13 4,65 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR