Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,89 % 2,88 % 3,70 % 12,14 % 23,55 % 17,82 % 16,42 % 45,41 % - -
Categoria 0,02 % 0,91 % 1,17 % 4,71 % 9,55 % 0,98 % 0,32 % 27,64 % 69,15 % 89,39 %
Delta 0,87 % 1,97 % 2,53 % 7,43 % 14,00 % 16,84 % 16,10 % 17,77 % - -
Benchmark* 0,09 % 1,15 % 0,58 % 2,57 % 7,63 % 0,56 % -0,61 % 26,55 % 72,98 % 89,83 %
Delta 0,80 % 1,73 % 3,11 % 9,57 % 15,92 % 17,26 % 17,02 % 18,86 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,02 % 10,00 % -9,03 % - - - - -
Categoria 18,89 % 7,03 % -2,64 % 34,61 % -3,89 % 26,12 % -5,95 % 1,83 %
Delta -5,86 % 2,97 % -6,39 % - - - - -
Benchmark* 20,78 % 4,59 % -1,20 % 36,83 % -8,41 % 27,01 % -3,59 % 0,57 %
Delta -7,75 % 5,41 % -7,83 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,50 % 9,21 % -
Categoria -4,23 % 6,20 % 11,08 %
Delta 12,73 % 3,01 % -
Benchmark* -4,74 % 6,00 % 11,63 %
Delta 13,24 % 3,21 % -
Rischio
Volatilità 18,62 % 15,68 % -
Volatilità Categoria 15,33 % 12,70 % 13,03 %
Volatilità Benchmark 15,66 % 13,22 % 13,84 %
Max drawdown -20,63 % -21,05 % -
Tempo di recupero 223 j 310 j -
DSR 14,72 % 11,58 % -
Sortino 0,42 0,53 -
VAR 95 -4,51 % -2,75 % -
VAR 99 -10,82 % -6,33 % -
Benchmark*: MSCI USA Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,33 0,39 -
TEV 6,95 % 6,61 % -
Information ratio (IR) 1,90 0,49 -
Up Capture Ratio 1,30 1,09 -
Down Capture Ratio 0,91 1,01 -
Indice Omega 1,18 1,21 -
Reattività
Beta 1,11 1,08 -
86,88 82,66 -
Beta bull 1,23 1,10 -
Beta bear 1,10 1,11 -
Asimmetria
Skewness -1,64 -1,06 -
Kurtosis 5,72 4,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR