Serie storica base 100 dal 14/01/2022 al 13/01/2025

iShares Edg MSCI USVal Fct ETF Acc CHF
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 13/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,80 % 1,26 %
Perf. 4 settimane 0,86 % -0,46 %
Perf. YTD 2,36 % 1,47 %
Perf. 1 anno 17,42 % 19,94 %
Perf. 3 anni 12,50 % 24,91 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 13,02 % 18,81 %
Perf. 2023 10,00 % 7,05 %
Perf. 2022 -9,03 % -2,50 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 4,19 % 7,44 %
Volatilità 15,88 % 12,83 %
Sharpe ratio 0,12 0,40

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 52 / 67 4
3 mesi 38 / 67 3
6 mesi 51 / 67 3
YTD 57 / 65 4
1 anno 57 / 65 4
3 anni 47 / 56 4
5 anni 38 / 49 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,88 %
Pessimo
Max drawdown -17,93 %
Pessimo
DSR 11,42 %
Pessimo
Beta bear 1,21
Pessimo
VAR 95 -4,04 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,12
Pessimo
Information ratio -0,54
Scarso
Sortino 0,17
Pessimo
Omega 1,08
Pessimo
Calmar ratio 0,10
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/01/2025 1.784,96 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,99 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,2 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Edg MSCI USVal Fct ETF Acc CHF
2,36%
17,42%
12,50%
15,88%
Miglior fondo - miglior rating GS US Equity Income X Cap USD
1,33%
23,74%
44,52%
12,91%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SSgA US Value Spotlight Fund I USD
3,06%
29,39%
39,79%
16,03%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SSgA US Value Spotlight Fund I USD
3,06%
29,39%
39,79%
16,03%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR