Serie storica base 100 dal 27/07/2021 al 15/05/2024

iShares Edg MSCI USVal Fct ETF Acc CHF
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,82 % 0,35 %
Perf. 4 settimane 2,01 % 3,69 %
Perf. YTD 5,91 % 10,89 %
Perf. 1 anno 21,05 % 21,45 %
Perf. 3 anni - -
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 10,00 % 7,60 %
Perf. 2022 -9,03 % -2,62 %
Perf. 2021 - -
Dati 1 anno al 30/04/2024
Perf. annualizzata 16,74 % 17,08 %
Volatilità 11,26 % 9,70 %
Sharpe ratio 1,15 1,37

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 66 / 66 4
3 mesi 63 / 66 4
6 mesi 47 / 65 3
YTD 64 / 65 4
1 anno 45 / 64 3
3 anni 48 / 54 4
5 anni 34 / 47 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 1 anno Confronto Categoria
Volatilità 11,26 %
Scarso
Max drawdown -7,07 %
Buono
DSR 6,76 %
Scarso
Beta bear 1,06
Medio
VAR 95 -2,24 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 1 anno Confronto Categoria
Sharpe 1,15
Scarso
Information ratio 0,20
Medio
Sortino 1,92
Scarso
Omega 1,51
Scarso
Calmar ratio 1,77
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 1.873,97 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,52 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Niente
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,2 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Edg MSCI USVal Fct ETF Acc CHF
5,91%
21,05%
-
-
Miglior fondo - miglior rating BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
10,64%
21,57%
47,13%
14,15%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap
14,73%
35,58%
42,91%
15,74%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SSgA US Value Spotlight Fund I USD
12,10%
21,96%
38,58%
15,58%
Fondo più consultato GS US Equity Income X Cap USD
12,58%
25,74%
47,28%
12,41%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR