Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,21 % 3,14 % 5,30 % 9,03 % -2,04 % -1,56 % 6,02 % 21,92 % - -
Categoria 0,36 % 1,97 % 2,33 % 3,43 % -6,95 % -6,27 % 1,35 % 22,77 % 73,86 % 84,27 %
Delta 0,85 % 1,17 % 2,97 % 5,60 % 4,90 % 4,70 % 4,68 % -0,85 % - -
Benchmark* 0,31 % 1,72 % 2,35 % 2,14 % -5,44 % -5,00 % 4,31 % 23,53 % 77,25 % 86,54 %
Delta 0,90 % 1,42 % 2,95 % 6,88 % 3,39 % 3,43 % 1,71 % -1,61 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,03 % 9,32 % -9,29 % - - - - -
Categoria 18,90 % 7,02 % -2,76 % 34,78 % -3,92 % 26,11 % -5,99 % 1,85 %
Delta -4,87 % 2,30 % -6,52 % - - - - -
Benchmark* 20,78 % 4,59 % -1,20 % 36,83 % -8,41 % 27,01 % -3,59 % 0,57 %
Delta -6,75 % 4,73 % -8,09 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,27 % 6,14 % -
Categoria -0,43 % 6,83 % 11,44 %
Delta 2,70 % -0,69 % -
Benchmark* 2,85 % 7,26 % 11,95 %
Delta -0,58 % -1,13 % -
Rischio
Volatilità 21,05 % 16,88 % -
Volatilità Categoria 16,86 % 13,60 % 13,73 %
Volatilità Benchmark 17,54 % 14,19 % 14,44 %
Max drawdown -21,26 % -21,26 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,58 % 12,58 % -
Sortino -0,04 0,26 -
VAR 95 -5,43 % -3,62 % -
VAR 99 -11,10 % -6,92 % -
Benchmark*: MSCI USA Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,03 0,20 -
TEV 6,96 % 6,48 % -
Information ratio (IR) -0,08 -0,17 -
Up Capture Ratio 1,18 1,06 -
Down Capture Ratio 1,19 1,09 -
Indice Omega 1,02 1,10 -
Reattività
Beta 1,14 1,10 -
90,47 86,04 -
Beta bull 1,13 1,09 -
Beta bear 1,09 1,16 -
Asimmetria
Skewness -1,16 -0,89 -
Kurtosis 3,28 3,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR