Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % -1,42 % -13,48 % -18,55 % -13,40 % -14,50 % -7,75 % -1,41 % - -
Categoria -0,74 % -2,25 % -12,76 % -18,53 % -14,05 % -15,12 % -6,74 % 4,07 % 67,55 % 62,16 %
Delta 0,65 % 0,83 % -0,72 % -0,02 % 0,65 % 0,62 % -1,01 % -5,48 % - -
Benchmark* 1,20 % -1,93 % -11,53 % -16,45 % -12,57 % -12,62 % -2,82 % 7,93 % 67,87 % 67,53 %
Delta -1,29 % 0,51 % -1,95 % -2,10 % -0,83 % -1,88 % -4,93 % -9,34 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,03 % 9,32 % -9,29 % - - - - -
Categoria 18,79 % 7,03 % -2,61 % 34,58 % -3,89 % 26,13 % -5,96 % 1,89 %
Delta -4,77 % 2,29 % -6,68 % - - - - -
Benchmark* 20,78 % 4,59 % -1,20 % 36,83 % -8,41 % 27,01 % -3,59 % 0,57 %
Delta -6,75 % 4,73 % -8,09 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,54 % 4,12 % -
Categoria 2,75 % 5,48 % 15,10 %
Delta -2,21 % -1,35 % -
Benchmark* 7,10 % 7,06 % 15,23 %
Delta -6,56 % -2,94 % -
Rischio
Volatilità 16,38 % 16,31 % -
Volatilità Categoria 12,48 % 12,95 % 14,60 %
Volatilità Benchmark 13,51 % 13,86 % 15,31 %
Max drawdown -12,33 % -17,53 % -
Tempo di recupero - 535 j -
DSR 12,03 % 11,72 % -
Sortino -0,24 0,13 -
VAR 95 -4,88 % -3,71 % -
VAR 99 -6,26 % -6,26 % -
Benchmark*: MSCI USA Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,17 0,09 -
TEV 6,63 % 6,54 % -
Information ratio (IR) -0,99 -0,45 -
Up Capture Ratio 1,04 1,02 -
Down Capture Ratio 1,23 1,09 -
Indice Omega 0,95 1,05 -
Reattività
Beta 1,11 1,08 -
84,51 84,37 -
Beta bull 1,11 1,06 -
Beta bear 1,09 1,19 -
Asimmetria
Skewness -0,23 -0,30 -
Kurtosis 1,07 0,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR