Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,76 % -0,45 % -2,71 % -5,39 % -3,50 % -2,60 % -8,97 % -32,33 % - -
Categoria 0,48 % 0,09 % 0,10 % -1,45 % -6,32 % -6,91 % -2,69 % -6,74 % -3,24 % 8,51 %
Delta -1,24 % -0,54 % -2,81 % -3,95 % 2,82 % 4,31 % -6,28 % -25,59 % - -
Benchmark* 0,67 % 0,45 % 0,37 % -1,73 % -7,22 % -7,93 % -2,99 % -8,27 % -4,68 % 12,78 %
Delta -1,43 % -0,91 % -3,08 % -3,66 % 3,72 % 5,32 % -5,98 % -24,06 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -13,44 % -3,73 % -34,91 % - - - - -
Categoria 7,54 % 1,87 % -7,52 % 5,83 % -1,95 % 9,39 % 2,96 % -8,24 %
Delta -20,98 % -5,60 % -27,39 % - - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta -21,69 % -5,55 % -27,47 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,00 % -10,86 % -
Categoria -2,86 % -0,93 % -1,24 %
Delta -3,15 % -9,94 % -
Benchmark* -3,20 % -1,38 % -1,63 %
Delta -2,80 % -9,49 % -
Rischio
Volatilità 15,60 % 16,08 % -
Volatilità Categoria 8,32 % 6,92 % 6,76 %
Volatilità Benchmark 9,88 % 8,11 % 8,16 %
Max drawdown -17,93 % -34,29 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,64 % 12,37 % -
Sortino -0,77 -1,11 -
VAR 95 -3,14 % -3,97 % -
VAR 99 -6,27 % -6,27 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,58 -0,85 -
TEV 13,63 % 13,94 % -
Information ratio (IR) -0,21 -0,68 -
Up Capture Ratio 0,73 0,94 -
Down Capture Ratio 0,87 1,35 -
Indice Omega 0,82 0,75 -
Reattività
Beta 0,80 0,99 -
25,39 24,90 -
Beta bull 1,61 0,88 -
Beta bear 0,68 0,77 -
Asimmetria
Skewness -0,06 -0,04 -
Kurtosis 1,37 0,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index