Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,92 % 1,19 % 2,51 % 1,32 % -9,73 % -6,17 % 4,61 % 31,32 % - -
Categoria 0,95 % 1,11 % 2,86 % 3,87 % -5,88 % -2,28 % 12,00 % 28,60 % 78,72 % 151,55 %
Delta -0,03 % 0,08 % -0,35 % -2,55 % -3,85 % -3,89 % -7,39 % 2,72 % - -
Benchmark* 1,26 % 1,76 % 3,83 % 5,12 % -5,18 % -1,27 % 15,21 % 37,97 % 102,35 % 194,92 %
Delta -0,34 % -0,56 % -1,32 % -3,80 % -4,55 % -4,90 % -10,60 % -6,64 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 29,01 % 24,24 % -17,01 % - - - - -
Categoria 26,69 % 18,94 % -15,69 % 32,95 % 10,34 % 30,61 % -1,98 % 6,07 %
Delta 2,32 % 5,31 % -1,32 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -3,50 % 2,15 % -2,12 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,53 % 10,46 % -
Categoria 7,77 % 10,01 % 13,16 %
Delta -6,24 % 0,45 % -
Benchmark* 10,22 % 12,39 % 15,96 %
Delta -8,69 % -1,94 % -
Rischio
Volatilità 19,15 % 16,34 % -
Volatilità Categoria 18,63 % 14,59 % 14,77 %
Volatilità Benchmark 20,59 % 15,93 % 16,28 %
Max drawdown -21,73 % -21,73 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,92 % 12,05 % -
Sortino -0,09 0,63 -
VAR 95 -4,55 % -4,05 % -
VAR 99 -10,01 % -6,72 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,07 0,46 -
TEV 4,23 % 5,28 % -
Information ratio (IR) -2,05 -0,37 -
Up Capture Ratio 0,85 0,97 -
Down Capture Ratio 0,98 1,00 -
Indice Omega 1,03 1,20 -
Reattività
Beta 0,91 0,97 -
96,02 89,62 -
Beta bull 0,91 0,91 -
Beta bear 0,91 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,11 -0,89 -
Kurtosis 3,61 2,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR