Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,74 % 0,04 % 4,34 % -6,76 % -11,31 % -8,46 % 2,84 % 36,72 % - -
Categoria 0,87 % 0,49 % 5,50 % -3,81 % -8,87 % -6,70 % 7,05 % 32,56 % 76,26 % 129,92 %
Delta -0,13 % -0,46 % -1,17 % -2,95 % -2,44 % -1,76 % -4,22 % 4,16 % - -
Benchmark* 0,89 % 0,63 % 6,20 % -3,84 % -8,54 % -6,92 % 9,20 % 42,08 % 97,49 % 165,71 %
Delta -0,16 % -0,59 % -1,86 % -2,91 % -2,77 % -1,54 % -6,36 % -5,36 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 29,01 % 24,24 % -17,01 % - - - - -
Categoria 26,68 % 18,94 % -15,70 % 33,04 % 10,35 % 30,61 % -2,01 % 6,14 %
Delta 2,33 % 5,31 % -1,31 % - - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta -3,50 % 2,15 % -2,12 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,48 % 10,74 % -
Categoria 6,62 % 9,57 % 12,34 %
Delta -4,14 % 1,17 % -
Benchmark* 8,73 % 11,96 % 14,92 %
Delta -6,25 % -1,22 % -
Rischio
Volatilità 19,20 % 17,41 % -
Volatilità Categoria 18,75 % 15,68 % 15,07 %
Volatilità Benchmark 20,84 % 17,06 % 16,60 %
Max drawdown -21,73 % -21,73 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,79 % 12,62 % -
Sortino -0,04 0,63 -
VAR 95 -4,55 % -4,13 % -
VAR 99 -10,01 % -6,72 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,03 0,46 -
TEV 4,21 % 5,28 % -
Information ratio (IR) -1,48 -0,23 -
Up Capture Ratio 0,85 0,97 -
Down Capture Ratio 0,95 0,99 -
Indice Omega 1,03 1,21 -
Reattività
Beta 0,90 0,97 -
96,27 90,89 -
Beta bull 0,91 0,92 -
Beta bear 0,91 1,01 -
Asimmetria
Skewness -1,06 -0,74 -
Kurtosis 3,54 1,88 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR