Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,64 % 3,87 % -5,55 % -13,89 % -8,45 % -12,00 % -0,80 % 4,86 % - -
Categoria 0,74 % 3,33 % -4,84 % -13,22 % -8,78 % -11,65 % -2,22 % 2,83 % 58,55 % 51,15 %
Delta -0,10 % 0,54 % -0,70 % -0,67 % 0,33 % -0,35 % 1,42 % 2,03 % - -
Benchmark* 0,15 % 2,96 % -6,18 % -14,70 % -8,72 % -12,28 % -1,09 % 4,08 % 66,67 % 55,66 %
Delta 0,49 % 0,91 % 0,63 % 0,81 % 0,27 % 0,27 % 0,30 % 0,78 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 15,35 % 11,54 % -13,51 % - - - - -
Categoria 13,48 % 11,94 % -18,64 % 25,95 % 11,35 % 26,75 % -10,53 % 8,90 %
Delta 1,87 % -0,40 % 5,12 % - - - - -
Benchmark* 15,03 % 11,74 % -13,73 % 25,41 % 6,16 % 28,62 % -9,77 % 7,81 %
Delta 0,32 % -0,20 % 0,21 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,31 % 2,61 % -
Categoria -2,59 % 1,18 % 12,20 %
Delta 2,28 % 1,42 % -
Benchmark* -0,30 % 2,44 % 13,74 %
Delta -0,01 % 0,17 % -
Rischio
Volatilità 15,99 % 16,11 % -
Volatilità Categoria 12,86 % 14,21 % 15,50 %
Volatilità Benchmark 15,62 % 15,69 % 17,58 %
Max drawdown -13,38 % -15,74 % -
Tempo di recupero - 547 j -
DSR 11,44 % 11,53 % -
Sortino -0,32 0,00 -
VAR 95 -4,56 % -3,80 % -
VAR 99 -5,54 % -5,95 % -
Benchmark*: MSCI World Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,23 0,00 -
TEV 3,87 % 4,39 % -
Information ratio (IR) 0,00 0,04 -
Up Capture Ratio 0,95 0,99 -
Down Capture Ratio 0,96 0,99 -
Indice Omega 0,96 1,02 -
Reattività
Beta 0,99 0,99 -
94,14 92,57 -
Beta bull 1,00 0,93 -
Beta bear 1,13 1,06 -
Asimmetria
Skewness 0,00 -0,19 -
Kurtosis 0,77 0,28 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR