Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,69 % -1,08 % 5,06 % 9,80 % 24,92 % 5,76 % 15,32 % 39,93 % - -
Categoria -0,63 % -1,06 % 2,65 % 4,62 % 9,32 % 3,08 % -0,36 % 29,24 % 66,11 % 90,90 %
Delta -1,06 % -0,01 % 2,41 % 5,18 % 15,60 % 2,68 % 15,68 % 10,68 % - -
Benchmark* -0,79 % -1,12 % 2,65 % 2,67 % 7,70 % 3,29 % -1,03 % 30,16 % 70,96 % 92,94 %
Delta -0,89 % 0,05 % 2,41 % 7,13 % 17,22 % 2,47 % 16,35 % 9,77 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,68 % 11,32 % 6,90 % -11,61 % - - - -
Categoria 0,55 % 18,89 % 7,03 % -2,64 % 34,61 % -3,89 % 26,12 % -5,95 %
Delta 14,13 % -7,57 % -0,13 % -8,97 % - - - -
Benchmark* -0,12 % 20,78 % 4,59 % -1,20 % 36,83 % -8,41 % 27,01 % -3,59 %
Delta 14,80 % -9,45 % 2,32 % -10,41 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 14,68 % 10,92 % -
Categoria 0,55 % 8,56 % 10,89 %
Delta 14,13 % 2,36 % -
Benchmark* -0,12 % 8,06 % 11,27 %
Delta 14,80 % 2,87 % -
Rischio
Volatilità 18,28 % 15,46 % -
Volatilità Categoria 15,03 % 12,52 % 13,02 %
Volatilità Benchmark 15,37 % 13,02 % 13,83 %
Max drawdown -20,95 % -22,23 % -
Tempo di recupero 224 j 329 j -
DSR 14,51 % 11,41 % -
Sortino 0,86 0,69 -
VAR 95 -4,42 % -2,65 % -
VAR 99 -11,10 % -6,35 % -
Benchmark*: MSCI USA Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,68 0,51 -
TEV 6,88 % 6,38 % -
Information ratio (IR) 2,15 0,45 -
Up Capture Ratio 1,30 1,10 -
Down Capture Ratio 0,87 1,03 -
Indice Omega 1,37 1,25 -
Reattività
Beta 1,11 1,08 -
86,65 83,50 -
Beta bull 1,14 1,07 -
Beta bear 1,12 1,13 -
Asimmetria
Skewness -1,98 -1,16 -
Kurtosis 7,47 5,02 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR