Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,36 % 0,83 % 1,55 % -2,39 % -5,52 % -5,33 % 0,57 % 9,71 % - -
Categoria 0,43 % 0,58 % 0,47 % -3,51 % -8,22 % -7,69 % -0,56 % 20,77 % 75,58 % 81,62 %
Delta -0,06 % 0,26 % 1,08 % 1,11 % 2,69 % 2,36 % 1,13 % -11,07 % - -
Benchmark* 0,30 % 0,72 % 0,62 % -4,24 % -6,62 % -6,32 % 2,46 % 22,51 % 80,41 % 84,47 %
Delta 0,06 % 0,11 % 0,93 % 1,85 % 1,10 % 0,99 % -1,89 % -12,80 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,32 % 6,90 % -11,61 % - - - - -
Categoria 18,90 % 7,02 % -2,76 % 34,78 % -3,92 % 26,11 % -5,99 % 1,85 %
Delta -7,58 % -0,11 % -8,85 % - - - - -
Benchmark* 20,78 % 4,59 % -1,20 % 36,83 % -8,41 % 27,01 % -3,59 % 0,57 %
Delta -9,45 % 2,32 % -10,41 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,44 % -0,36 % -
Categoria -0,04 % 4,21 % 11,21 %
Delta -1,40 % -4,57 % -
Benchmark* 3,02 % 4,91 % 11,40 %
Delta -4,46 % -5,27 % -
Rischio
Volatilità 20,42 % 17,57 % -
Volatilità Categoria 16,89 % 14,24 % 14,16 %
Volatilità Benchmark 17,63 % 14,94 % 14,95 %
Max drawdown -22,23 % -22,23 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,43 % 13,51 % -
Sortino -0,28 -0,23 -
VAR 95 -5,17 % -4,51 % -
VAR 99 -11,10 % -7,28 % -
Benchmark*: MSCI USA Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,22 -0,18 -
TEV 6,47 % 6,28 % -
Information ratio (IR) -0,69 -0,84 -
Up Capture Ratio 1,07 1,01 -
Down Capture Ratio 1,17 1,14 -
Indice Omega 0,96 0,97 -
Reattività
Beta 1,10 1,10 -
90,76 88,02 -
Beta bull 1,06 1,08 -
Beta bear 1,09 1,17 -
Asimmetria
Skewness -1,27 -0,87 -
Kurtosis 3,74 2,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR