Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,46 % 0,15 % 1,63 % -4,76 % -11,07 % -6,52 % -0,86 % -0,38 % - -
Categoria -0,56 % -0,68 % 1,41 % -5,40 % -11,87 % -8,35 % 0,09 % 13,72 % 61,15 % 80,31 %
Delta 1,02 % 0,83 % 0,22 % 0,64 % 0,80 % 1,82 % -0,95 % -14,10 % - -
Benchmark* -0,51 % -0,69 % 0,89 % -6,00 % -10,96 % -7,18 % 3,08 % 16,05 % 62,69 % 83,25 %
Delta 0,97 % 0,84 % 0,74 % 1,24 % -0,10 % 0,66 % -3,95 % -16,43 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,52 % 6,72 % -11,55 % - - - - -
Categoria 18,91 % 7,03 % -2,75 % 34,81 % -3,90 % 26,13 % -5,97 % 1,87 %
Delta -7,39 % -0,31 % -8,80 % - - - - -
Benchmark* 20,78 % 4,59 % -1,20 % 36,83 % -8,41 % 27,01 % -3,59 % 0,57 %
Delta -9,25 % 2,13 % -10,35 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,16 % -0,38 % -
Categoria -0,03 % 4,22 % 11,22 %
Delta -1,13 % -4,60 % -
Benchmark* 3,02 % 4,91 % 11,40 %
Delta -4,18 % -5,28 % -
Rischio
Volatilità 21,10 % 17,84 % -
Volatilità Categoria 16,89 % 14,24 % 14,16 %
Volatilità Benchmark 17,63 % 14,94 % 14,95 %
Max drawdown -22,11 % -22,11 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,68 % 13,68 % -
Sortino -0,26 -0,23 -
VAR 95 -5,43 % -4,82 % -
VAR 99 -11,10 % -6,96 % -
Benchmark*: MSCI USA Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,20 -0,17 -
TEV 7,36 % 6,82 % -
Information ratio (IR) -0,57 -0,77 -
Up Capture Ratio 1,12 1,01 -
Down Capture Ratio 1,21 1,14 -
Indice Omega 0,97 0,98 -
Reattività
Beta 1,13 1,11 -
89,00 86,20 -
Beta bull 1,12 1,10 -
Beta bear 1,08 1,18 -
Asimmetria
Skewness -1,10 -0,83 -
Kurtosis 3,13 2,50 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR