Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,42 % 0,67 % -0,04 % 7,48 % -7,11 % -2,64 % -0,20 % 5,76 % - -
Categoria -0,19 % 0,93 % 1,69 % 8,33 % -8,53 % -4,65 % -0,09 % 16,30 % 79,39 % 91,36 %
Delta -0,23 % -0,26 % -1,73 % -0,85 % 1,42 % 2,01 % -0,11 % -10,55 % - -
Benchmark* 0,42 % 1,54 % 1,81 % 7,30 % -7,85 % -3,28 % 2,01 % 17,86 % 84,29 % 94,58 %
Delta -0,84 % -0,88 % -1,85 % 0,18 % 0,74 % 0,63 % -2,20 % -12,11 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,52 % 6,72 % -11,55 % - - - - -
Categoria 18,90 % 7,02 % -2,76 % 34,78 % -3,92 % 26,11 % -5,99 % 1,82 %
Delta -7,37 % -0,30 % -8,78 % - - - - -
Benchmark* 20,78 % 4,59 % -1,20 % 36,83 % -8,41 % 27,01 % -3,59 % 0,57 %
Delta -9,25 % 2,13 % -10,35 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,10 % 3,71 % -
Categoria -0,43 % 6,83 % 11,44 %
Delta 0,53 % -3,12 % -
Benchmark* 2,85 % 7,26 % 11,95 %
Delta -2,75 % -3,55 % -
Rischio
Volatilità 21,23 % 17,02 % -
Volatilità Categoria 16,86 % 13,60 % 13,73 %
Volatilità Benchmark 17,54 % 14,19 % 14,44 %
Max drawdown -22,11 % -22,11 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,81 % 12,82 % -
Sortino -0,17 0,07 -
VAR 95 -5,43 % -3,62 % -
VAR 99 -11,10 % -6,92 % -
Benchmark*: MSCI USA Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,14 0,05 -
TEV 7,11 % 6,75 % -
Information ratio (IR) -0,39 -0,53 -
Up Capture Ratio 1,18 1,03 -
Down Capture Ratio 1,24 1,12 -
Indice Omega 0,99 1,05 -
Reattività
Beta 1,15 1,11 -
90,34 85,07 -
Beta bull 1,13 1,10 -
Beta bear 1,07 1,17 -
Asimmetria
Skewness -1,10 -0,86 -
Kurtosis 3,02 3,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR