Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 11/05/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,48 % 9,38 % 20,04 % 24,35 % 38,76 % 35,72 % 68,77 % 93,81 % - -
Categoria 0,17 % 1,02 % 3,60 % 2,81 % 9,53 % 7,56 % 19,37 % 41,50 % 52,86 % 104,33 %
Delta 1,31 % 8,37 % 16,44 % 21,55 % 29,22 % 28,16 % 49,40 % 52,31 % - -
Benchmark* 0,14 % 1,12 % 3,26 % 3,59 % 9,42 % 8,81 % 17,75 % 44,55 % 58,42 % 111,10 %
Delta 1,33 % 8,26 % 16,78 % 20,76 % 29,34 % 26,91 % 51,02 % 49,27 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 14,50 % 11,52 % 6,72 % -11,55 % - - - -
Categoria 0,61 % 18,94 % 7,08 % -2,58 % 33,84 % -3,77 % 25,60 % -5,67 %
Delta 13,89 % -7,41 % -0,36 % -8,97 % - - - -
Benchmark* -0,12 % 20,78 % 4,59 % -1,20 % 36,83 % -8,41 % 27,01 % -3,59 %
Delta 14,62 % -9,25 % 2,13 % -10,35 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 58,69 % 19,51 % -
Categoria 22,02 % 11,41 % 8,88 %
Delta 36,67 % 8,11 % -
Benchmark* 19,82 % 12,13 % 9,81 %
Delta 38,87 % 7,38 % -
Rischio
Volatilità 14,84 % 16,19 % -
Volatilità Categoria 10,00 % 12,26 % 12,77 %
Volatilità Benchmark 10,01 % 12,71 % 13,57 %
Max drawdown -6,27 % -22,11 % -
Tempo di recupero 44 j 329 j -
DSR 7,79 % 11,24 % -
Sortino 7,28 1,47 -
VAR 95 -2,52 % -2,52 % -
VAR 99 -4,33 % -6,26 % -
Benchmark*: MSCI USA Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 3,82 1,02 -
TEV 8,71 % 7,40 % -
Information ratio (IR) 4,46 1,00 -
Up Capture Ratio 1,58 1,22 -
Down Capture Ratio 0,74 1,08 -
Indice Omega 2,67 1,42 -
Reattività
Beta 1,22 1,14 -
67,80 80,37 -
Beta bull 1,21 1,15 -
Beta bear 1,13 1,12 -
Asimmetria
Skewness -0,15 -0,88 -
Kurtosis -0,12 3,94 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR