Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,11 % 1,60 % 6,90 % -10,71 % -10,75 % -7,92 % -2,66 % 0,38 % - -
Categoria 0,39 % 1,12 % 6,33 % -12,36 % -10,58 % -9,29 % -2,01 % 13,44 % 71,60 % 74,29 %
Delta -0,28 % 0,48 % 0,57 % 1,65 % -0,17 % 1,38 % -0,65 % -13,05 % - -
Benchmark* 0,32 % 0,57 % 4,66 % -11,41 % -9,61 % -7,70 % 1,14 % 16,65 % 71,90 % 78,22 %
Delta -0,21 % 1,03 % 2,24 % 0,69 % -1,14 % -0,22 % -3,80 % -16,27 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,52 % 6,72 % -11,55 % - - - - -
Categoria 18,91 % 7,03 % -2,71 % 34,79 % -3,89 % 26,13 % -5,96 % 1,89 %
Delta -7,39 % -0,31 % -8,84 % - - - - -
Benchmark* 20,78 % 4,59 % -1,20 % 36,83 % -8,41 % 27,01 % -3,59 % 0,57 %
Delta -9,25 % 2,13 % -10,35 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,67 % -1,14 % -
Categoria -3,06 % 2,81 % 10,53 %
Delta -1,62 % -3,95 % -
Benchmark* 1,68 % 3,97 % 10,84 %
Delta -6,35 % -5,11 % -
Rischio
Volatilità 19,95 % 17,85 % -
Volatilità Categoria 15,94 % 14,16 % 14,25 %
Volatilità Benchmark 16,89 % 15,03 % 15,06 %
Max drawdown -22,11 % -22,11 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,21 % 13,71 % -
Sortino -0,49 -0,28 -
VAR 95 -5,43 % -4,82 % -
VAR 99 -11,10 % -6,96 % -
Benchmark*: MSCI USA Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,40 -0,21 -
TEV 7,20 % 6,83 % -
Information ratio (IR) -0,88 -0,75 -
Up Capture Ratio 1,06 1,01 -
Down Capture Ratio 1,20 1,13 -
Indice Omega 0,86 0,95 -
Reattività
Beta 1,11 1,10 -
87,79 86,12 -
Beta bull 1,11 1,08 -
Beta bear 1,08 1,18 -
Asimmetria
Skewness -1,24 -0,80 -
Kurtosis 4,13 2,48 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR