Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/01/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,37 % 1,43 % 2,02 % 3,06 % 4,28 % 2,56 % 15,28 % 4,04 % - -
Categoria 0,33 % 0,90 % 0,45 % 3,10 % 7,45 % 1,72 % 20,23 % 25,06 % 60,84 % 96,24 %
Delta 0,04 % 0,53 % 1,57 % -0,04 % -3,17 % 0,84 % -4,95 % -21,02 % - -
Benchmark* 0,35 % 1,84 % 1,22 % 2,78 % 8,97 % 2,15 % 22,49 % 28,12 % 57,59 % 97,88 %
Delta 0,01 % -0,41 % 0,80 % 0,28 % -4,69 % 0,40 % -7,21 % -24,08 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,52 % 6,72 % -11,55 % - - - - -
Categoria 18,81 % 7,05 % -2,50 % 34,50 % -3,89 % 26,08 % -6,04 % 1,81 %
Delta -7,29 % -0,33 % -9,04 % - - - - -
Benchmark* 20,78 % 4,59 % -1,20 % 36,83 % -8,41 % 27,01 % -3,59 % 0,57 %
Delta -9,25 % 2,13 % -10,35 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Value NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,52 % 1,73 % -
Categoria 18,81 % 7,44 % 9,90 %
Delta -7,29 % -5,71 % -
Benchmark* 20,78 % 7,66 % 9,36 %
Delta -9,25 % -5,94 % -
Rischio
Volatilità 14,20 % 16,61 % -
Volatilità Categoria 10,43 % 12,83 % 17,17 %
Volatilità Benchmark 11,14 % 13,79 % 18,06 %
Max drawdown -10,19 % -20,45 % -
Tempo di recupero 190 j 800 j -
DSR 9,85 % 12,22 % -
Sortino 0,79 -0,05 -
VAR 95 -2,46 % -4,47 % -
VAR 99 -5,43 % -6,92 % -
Benchmark*: MSCI USA Value NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,55 -0,03 -
TEV 6,72 % 7,17 % -
Information ratio (IR) -1,38 -0,83 -
Up Capture Ratio 0,99 0,98 -
Down Capture Ratio 1,30 1,12 -
Indice Omega 1,25 1,02 -
Reattività
Beta 1,13 1,09 -
78,64 81,90 -
Beta bull 1,03 1,00 -
Beta bear 1,39 1,36 -
Asimmetria
Skewness -0,30 -0,42 -
Kurtosis 1,27 0,72 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR